이동 평균 교차

마지막 업데이트: 2022년 5월 11일 | 0개 댓글
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/사진=쟁글 제공

보조지표 MACD 매매 시점 포착(추세지표 활용 주가 방향성 분석)

MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는 장기 이평선과 단기 이평선 간의 차이를 이용하여 매매 신호를 포착하는 기법으로 제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었으며, 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이를 MACD라 하고 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출한 것을 시그널(signal)이라 부르는데, 이 두 곡선에 교차점과 주가와의 다이버전스를 이용하여 매도 매수 시점을 포착하게 됩니다.

MACD의 원리

MACD원리는 장기 이평선과 단기 이평선이 서로 멀어지게 되면(Divergence) 언젠가는 다시 가까워져(Convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는 성질을 이용하여 두개의 이평선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것입니다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출하게 되면 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 됩니다. 즉 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 되는 것입니다. 따라서 MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차점을 이용하여 매매시점을 포착할 수 있고, 이 방법은 장, 단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는 이동평균 기법의 단점인 시차 문제를 이동 평균 교차 보완할 수 있다는 장점이 있습니다.

MACD 기본공식

MACD = 12일 지수이동평균 - 26일 지수이동평균

시그널 = MACD의 9일 지수이동평균

오실레이터 = MACD값 - 시그널 값

MACD 활용방법

1) MACD 곡선과 시그널 곡선의 교차

이 방법은 MACD를 이용하는 가장 기본적인 기법으로 MACD가 시그널을 아래에서 위로 상향 돌파할 때 매수시점으로 MACD가 시그널을 위에서 아래로 하향 이탈할 때를 매도시점으로 해석하고 매매하는 방법입니다.

2) divergence

주가의 움직임과 MACD의 움직임이 서로 다른 방향으로 나타나는 현상으로 강력한 추세전환으로 인식합니다. 주가가 새로운 최고점을 형성하는 반면 MACD 곡선이 기존의 전고점을 돌파하지 못하면 향후 하락 추세로의 전환을 대비한 매도 다이버전스로 판단할 수 있습니다. 반대로 주가가 새로운 최저점을 만들며 하락하는데 MACD 곡선은 기존의 최저점을 이동 평균 교차 갱신하지 못하면 향후 상승추세로의 전환을 대비한 매수 다이버전스로 판단할 수 있습니다.

3) MACD 오실레이터(oscillator)

ⓐ MACD 오실레이터의 값은 주가가 움직임을 미리 선도하는 경향이 크므로 전일의 MACD 오실레이터 움직임과 반대 반향으로 움직이면 매매신호로 해석해야 합니다.

ⓑ 주가 움직임과 이동 평균 교차 MACD 오실레이터 사이에서 다바이전스가 발견되면 강력한 추세반전을 예상해 볼 수 있습니다.

ⓒ MACD 오실레이터의 값이 0선을 돌파할 때도 추세전환이 임박했다는 이동 평균 교차 중요한 신호로 인식한다. 마이너스에서 0선을 상향 돌파하여 플러스로 변하면 상승추세로 전환, 즉 매수시점으로 판단하고, 반대로 플러스에서 0선을 하향 돌파하여 마이너스로 변하면 하락 추세로의 전환, 즉 매도시점으로 판단 해석합니다.

주식 보조지표의 종류와 정의(의미) 이해 / 단점 극복

최근에 주식과 관련하여 포스팅을 전혀 하지 못했네요 요즘 주위 지인들께서는 사회적 분위기는 경제가 너무 안 좋다는 인식이 강한데 그와 반대로 주식시장은 점점 우상향 하는 것이 너무 위

끝으로 한가만 주의 바랍니다. 보조지표는 주가 움직임보다 다소 후행한다는 단점이 잇습니다. 특히 매수시점보다는 매도시점이 한발늦게 표시되기 때문에 단기 상투권에서는 항시 유의하도록 하였음 합니다. 즐겁고 유쾌한 투자를 위해 오늘도 파이팅 입니다.~~~~!

주식투자 #15. 이동평균선


단기 이동평균선(이평선)의 대표인 5일선이 20일 이평선을 상향 돌파하는 것을 단기 골든크로스, 20일 이평선이 60일 이평선을 상향 돌파하는 것은 중기 골든크로스, 60일 이평선이 120일 이평선을 상향 돌파하는 것은 장기 골든크로스라고 한다.

단기 골든크로스는 선에 반영되는 주기가 짧으므로 단기 매매시점 산정에 활용된다.

중기 골든크로스는 일반적으로 장기적인 강세장의 신호로 본다.

장기 골든크로스는 꽤 오랬동안 주가가 오른 후에 나타나는 현상으로 장기 골든크로스 발생 후 얼마 안가 조정세(횡보 또는 약간의 하락)로 돌입한다.

골든크로스가 강세장의 대표적인 표시이기는 하지만 반드시 그렇지는 않다. 이래서 주식이 어렵다는 말이 나온다.

•데드크로스

데드크로스는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 위에서 아래 방향으로 교차하여 하락하는 것을 말한다.

데드크로스는 하락장, 또는 약세장으로 돌입하는 것을 의미한다.

데드크로스는 5일 이평선이 20일 이평선을 하향 돌파하는 단기 데드크로스보다는, 20일 이평선이 60일 이평선을 하향 돌파하는 중기 데드크로스에 대한 신뢰가 높다.

•정배열 / 역배열

현재 주가가 단기 이동평균선보다 높고, 단기 이동평균선이 장기 이동평균선보다 높은 상태를 정배열이라고 한다.

이동평균선이란 것이 근본적으로 5일~120일까지 후행하는 것이므로 현재 주가가 지속해서 오른다면 어쩌면 당연한 현상일 수 있다.

이와 반대로 주가가 이동평균선이 장기 > 중기 > 단기 > 현재주가 순으로 배열되는 현상을 역배열이라고 한다.


정배열 현상이 나타났다는 것은 상승세가 유지되고 있다는 뜻이다. 따라서 대체로 매도 시점이 아직 오지 않았다고 판단한다. 하지만 점차 주가와 단기, 중기선이 가까워진다면 매도 시점을 타진해야 한다.

역배열은 한 마디로 극단적 하락세라고 할 수 있다. 앞으로도 더 내려갈 수 있는 것이다. 남들이 모르는 확실한 정보가 있고 골든크로스의 기미가 보일 때까지는 일단 관망해야 하는 시기다.

•삼각수렴
삼각수렴이란, 주가의 등락이 계속 이어지며 점차 한 점에서 만나 전체적으로 삼각형의 꼭지점 형태를 보이는 것이다. 꼭지점에 해당하는 부분에서 가격이 수렴한다( 또는 수렴된다) 라고 말한다.

삼각형의 모양이 우하향인지, 우상향인지에 따라 여러 이름으로 부른다.


이런 패턴을 분석해서 매수/ 매도 타임을 잡는 것이다.

우리의 목적은 단 하나. 손해보지 않고 이익을 얻을 수 있는 매수 / 매도 타임을 계산하는데 있다.

이동 평균 교차

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이동평균선을 아시나요? 누적 수익률 높은 투자 방법은?

공시데이터 기반 블록체인 정보 포털 서비스 쟁글은 지난 23일 '데이터 기반 트레이딩' 보고서를 통해 이동평균선을 활용한 최적의 트레이딩 전략으로 '비트코인의 5일과 20일 이동평균선 교차 활용'을 제시했다. 이더리움은 5일과 20일 이동평균선, 그리고 가격과 20일 이동평균선을 활용했을 때 승률이 높다는 것이 쟁글의 분석이다.

이동평균선은 업데이트되는 평균 가격을 구해 가격 데이터의 편차를 조정할 수 있는 기술분석도구다. 이동평균은 특정 기간 동안의 평균값을 의미하며, 일반적으로 10일, 20일, 50일, 100일, 200일을 이용한다. 다만 트레이더에 따라 기간은 달라진다.

/사진=쟁글 제공

/사진=쟁글 제공

이동평균선 교차점을 활용하는 것은 트레이딩의 주요 전략 중 하나다. 주로 ▲가격과 이동평균선 간 교차가 일어날 때 ▲장-단기 이동평균선이 교차할 때 트레이딩을 한다. 가격과 이동평균선이 교차할 때는 추세가 변한다는 가정 하에 트레이딩을 하는 것이다.

장-단기 이동평균선을 활용할 때는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 올라갈 때 추세 상승을 나타내므로, 매수신호로 해석한다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선을 뚫고 내려갈 때는 추세가 하향 전환하고 있기 때문에 매도 신호로 해석하는 것이다.

비트코인은 5일-20일 이동평균 교차 쌍 활용이 수익률 좋아

쟁글이 직접 다양한 이동평균의 교차 쌍을 활용해 트레이딩 전략에 대한 백테스팅을 진행한 결과, 비트코인은 5일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 트레이딩 전략이 2016년과 2017년을 제외하고는 시장을 뛰어넘는 수익률을 기록한 것으로 나타났다.

2016, 2017년과 같이 시장이 비이성적으로 과열됐을 때는 보유 시 수익률이 더 좋았다. 단기 트레이딩 시에는 1일과 5일 이동평균선쌍을 참고했을 때 수익률이 높았으며, 2020년 5월 31일 기준으로도 가장 높은 수익률을 기록했다.

올 들어 비트코인의 5일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 결과, 누적수익률은 70%을 기록했고 2번의 트레이딩 기회가 있었다. 1일과 5일 이동평균선 쌓을 활용했을 때는 트레이딩 횟수 15회, 누적 수익률 76%를 기록했다.

또 비트코인 가격이 약세일 때 두쌍 이동평균선을 활용해 트레이딩을 하면 손실률을 방어할 수 있었다. 비트코인의 1일 및 20일 이동평균선과 1일 및 5일 이동평균선 쌍을 활용해 트레이딩했더니, 올 들어 누적수익률은 33%, 트레이딩 횟수는 9회가 나타났다. 1일 이동평균이 20일 이동평균을 뚫고 올라가면 매수하고, 1일 이동평균선이 5일 이동평균선을 뚫고 내려가는 경우에 매도하는 방식을 적용했다.

/사진=쟁글 제공

/사진=쟁글 제공

이더리움은 1일-20일 이동평균 교차 쌍 활용이 수익률 좋다

이더리움은 2018년 이후 1일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 전략의 수익률이 꾸준한 승률을 보였다. 2018년 -45%에서 2019년 54%, 2020년에는 143%까지 승률이 올라오고 있다.

올들어 이더리움 트레이딩 전략을 백테스팅 해본 결과, 5일과 20일 이동평균선 쌍을 활용했더니 누적 수익률은 154%, 트레이딩 횟수는 2번이 나왔다. 올해 1일과 20일 이동평균선 쌍을 활용한 결과, 누적 수익률은 143%, 트레이딩 횟수는 5회였다. 특히 5일 및 20일 이동평균선과 1일 및 20일 이동평균선 쌍을 활용한 트레이딩 전략이 가장 높은 승률인 158%를 기록했다.

이주의 인기 공시. 'APIS, 더 마이다스 터치 골드와 파트너십'

쟁글에 따르면 지난 한주간(6월18~25일) 투자자들의 관심을 가장 많이 받았던 공시는 아피스(APIS), 리플, 미콘캐시, 알파체인, 젠서 순이었다.

클릭수 1위를 기록한 APIS는 The Midas Touch Gold (TMTG)와 파트너십을 체결했다고 공시했다. The Midas Touch Gold는 디지털 환경에서 금의 기존 상품을 암호 화폐와 쉽게 거래 할 수 있는 디지털 생태계를 구현한다. 이번 파트너십을 통해 APIS팀과 TMTG는 크립토 이코노미와 상품 생태계 시너지를 만드는 데 협력할 계획이다.

/사진=쟁글 제공

/사진=쟁글 제공

클릭수 2위의 리플은 글로벌 결제 네트워크 '리플넷'의 PayID를 통합했다고 공시했다. 이번 마일스톤 달성으로 해외 결제에 더 많은 상호 운용성을 제공할 것으로 기대가 모아지고 있다.

클릭수 3위는 미콘캐시가 M.PAY를 선불카드에 충전해 이동 평균 교차 국내외 어디서나 사용 가능한 '미콘캐시 비자 선불카드'를 발급한다고 발표한 공시다. 클릭수 4위는 알파체인이 쟁글로부터 신용도 평가를 받고 결과를 발표한 공시였다.

정순형 온더 대표 "이더리움은 자본조달 수단 넘어 IT인프라 대체할 것"

정순형 온더 대표는 쟁글과 가상자산 거래소 코빗이 제작하는 유튜브 방송 코인티비에서 "비트코인은 가치를 전송하는 용도만 가능하지만 이더리움은 블록체인을 칼로 쓸 수도 있고, 드라이버로 쓸 수도 있게 만드는 맥가이버칼"이라고 강조했다.

그러면서 그는 "이더리움은 향후 IT인프라를 대체할 수단이 될 것"이라며 "이더리움 위에서 SNS를 올리고, 거래소를 만들고, 디파이(De-fi)와 같은 금융 인프라를 만들 수 있다"고 했다. 또 그는 "초창기 ICO 자본 조달 수단이기만 하느냐는 논란이 있었지만, 이더리움의 가치는 역사가 증명할 것으로 믿는다"고 강조했다.

/사진=쟁글 제공

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정 대표는 이더리움 재단의 운영 방식에 대해서도 분석했다. 구글과 같은 곳에 오픈소스를 제공하는 리눅스 재단 운영 형태를 보면 이더리움 운영 방식도 금방 이해 된다는 설명이다.

정 대표는 "기존 재단들은 기부해주는 대기업 의존도가 이동 평균 교차 높지만, 블록체인 업계 재단은 ICO 및 자체 코인의 가격 상승으로 재정을 꾸릴 수 있어 외부 의존도가 낮다"며 "이밖에 이더리움 위에 발행된 프로젝트가 많아질수록, 이더리움 자체 개선에 따른 혜택을 입은 기업들의 기부를 받아 운영도 가능하다"고 말했다.

한편 정순형 온더 대표는 이더리움 블록체인의 사용성과 확장성을 지원하는 레이어2 솔루션 '토카막 네트워크'를 개발 중이다. 정 대표는 또 지난 2014년부터 현재까지 총 31회가 열린 '서울 이더리움 밋업' 공동조직자이기도 하다.

[김정훈의 투자 ABC] 이동평균선 활용하기

학생의 학업 성과를 판단할 때 가장 많이 쓰는 방법이 평균을 이동 평균 교차 구하는 것이다. 또 일정 기간 성적의 평균값을 선으로 연결하면 학생의 학업 성취도의 흐름을 알 수 있다. 주식시장에서도 이와 같은 방법을 쓴다. 일정 기간의 주식 가격을 평균한 값을 선으로 연결해 주가의 움직임을 한눈에 알아볼 수 있게 하는 지표가 이동 평균선이다. 예를 들어 5일 이동평균은 그날의 종가를 포함해 최근 5일간의 종가의 합을 5로 나눈 값이다. 이 값을 매일 매일 선으로 연결하면 이것이 5일 이동평균선이 된다.

이동평균선은 기간에 따라 단기 이동평균선(보통 5일, 10일, 20일)과 중기 이동평균선(40일, 60일), 장기 이동평균선(120일, 이동 평균 교차 200일, 300일) 등으로 나뉜다. 시장 움직임의 추세나 사이클을 잘 파악하기 위해서는 분석 대상에 맞는 이동평균선의 선택이 중요하다. 예를 들어 3년 정도 기간의 시장을 분석하는 데 300일 이동평균선을 이용한다면 거의 직선으로 나타나기 때문에 사이클을 알 수가 없다. 그렇다고 5일 이동평균선을 사용한다면 단기 등락이 너무 심해 사이클을 알기 힘들다.

여기서 주의할 것은 이동평균선은 미래형 지표가 아닌 과거형 지표라는 점이다. 학생들의 지난 성적표가 이동 평균 교차 앞으로의 성적을 보장해 주지 않는 것과 마찬가지다. 시장의 추세를 쫓아가면서 새로운 추세가 시작됐을 때 이를 확인해주는 지표이지, 미리 새로운 추세를 예측하는 지표가 아니란 얘기다. 오히려 추세 움직임이 한참 진행된 후에야 매매 신호가 나타나는 경우가 많기 때문에 이용하는 데 한계가 있다.

흔히 코스피 지수가 20일선 밑으로 내려가면 시장이 나쁘고 앞으로 나빠질 거라는 말을 한다. 하지만 이것만 가지고 속단해선 안 된다. 오히려 시장이 상승할 때는 다수의 투자자들이 주목하고 있는 지지선(예를 들어 20일 이동평균선)을 깨고 내려갔다가 급등하는 경우도 있기 때문이다. 이 때문에 이동평균선 분석은 5일선, 20일선 등의 이동평균선과 주가 간의 위치를 보는 방법보다는 좀 더 늦게 확인되더라도 이동평균선끼리의 교차를 보는 것이 현명하다. 5일선(단기이동평균선)이 20일선(중기이동평균선)을 상향 돌파하는 경우 주식을 매수하고, 5일선이 20일선을 하향 돌파하는 경우 주식을 매도하는 전략이 유용한 방법이다.

이동평균선이란 무엇인가?

[N일 이동 평균선 계산식]
(최근의 종가+1개 전의 종가+2개 전의 종가. +(N-1)개 종가)÷N
예를 들면 5일 이동 평균선이라면
(오늘 종가+어제 종가+2일 전의 종가+3일 전의 종가+4일 전의 종가)÷5
이다.

기술적 지표의 계산은 반드시 이동 평균 교차 이해해야 할 것이다.

이동평균선의 첫 번째 역할은 가격의 움직임을 부드럽게 하는 것이다.
이동평균선을 기술적 분석에서 사용할 때 유명한 매수, 매도 이동 평균 교차 신호는 골든크로스, 데드크로스이다.

처음 그랜드 빌의 법칙이 생길 때에는 이동평균선과 가격의 교차가 중심이었지만, 지금은 단기선과 장기선 두 개의 이동평균선의 교차를 골든크로스, 데드크로스라고 부르는 경우가 많다.


이동평균선과 가격의 크로스
골든 크로스는 이동 평균선을 가격이 위쪽으로 교차하는 것(매수 사인)
데드 크로스는 이동 평균선을 가격이 하향으로 크로스 하는 것(매도 사인)

5일 이동평균선은 5일치의 평균을 그리게 된다. 많은 사람들이 골든 크로스와 데드크로스로 매수, 매도만 기억하고 있으나 그 본질을 파악하는 것이 중요하다.
20일선을 예로 들어 본다면, 20선은 20일의 평균치와 당일의 가격을 비교하는데 의미가 있다.
20일 이동평균선에서 오늘 값이 1천원이고, 오늘의 종가가 1200원이다. 그러면 지난 20일 동안 평균적으로 사는 사람들은 평균적으로 200원을 벌고 있었으며, 팔던 사람은 200원을 손해보고 있었다는 것을 알 수 있다. 이것이 이동평균선의 본질이다.

골든크로스는 지금까지 평균적으로 마이너스였던 '매수 포지션'이 플러스로 돌아설 분기점. 반대로 데드크로스는 지금까지 평균적으로 플러스였던 '매수 포지션'이 마이너스로 돌아설 분기점인 것이다.
반대로 말하면
골든 크로스는 지금까지 평균적으로 플러스였던 '매도 포지션'이 마이너스로 돌아설 분기점. 데드크로스는 지금까지 평균적으로 마이너스였던 '매도 포지션'이 플러스로 돌아설 분기점이라 할 이동 평균 교차 수 있다.

골드크로스
매수자가 평균적으로 손실에서 이익으로 변하는 분기점.
매도자가 평균적으로 이익에서 손실로 변하는 분기점.
데드크로스
메수자가 평균적으로 이익에서 손실로 변하는 분기점.
매도자가 평균적으로 손실에서 이익으로 변하는 분기점.

투자자의 손익과 손실이 변하는 분기점이기 때문에 투자자의 심리 전환점이 된다.
골든크로스와 데드크로스는 매도, 매수사인이 아니다.

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