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입니다. 제임스카페라떼 안녕하세요.
을 하나
합니다. 공개할까
언급드렸던 포스팅에서도 이전
인데요.
20일선을 이 매매법은 세력선인
같이 이용해서 지표와 엔벨로프
사용하게 매매기법 되는 입니다.
주식 단타매매에 대한 기준이
한다면 분들도 없는 꾸준한 연습을
거둘수 있습니다. 좋은 성과를
잘보시고 통해서 충분한 연습을
매매법으로 만들어가세요. 자신만의
대해서 잘 먼제 엔벨로프에 모르는 분들은
보시고 아래 이 글을 포스팅을 먼저 먼저
보시면 도움이 됩니다.
알았다면 무엇인지 이제 엔벨로프가
설명드리겠습니다. 원리부터
기준은 기준입니다. 1분봉
오전9시 보면 시작하고 그림을 아래 장이
종목을 상승하는 거래량과 당일 먼저 함께
8~15%사이 대략 상승한 찾습니다.
주도주를 찾으면 당일 되는데요.
조정구간을 상승후 주가가 당일 보이면서
20일선 근처까지 왔다가 20일선을
내려갑니다. 깨고
20일선을 경우 매매의 일반적인 눌림목
손절로 깨고 내려갈때는 대응을 하지만
기법은 깨질때까지 20일선이 이
기다리면 됩니다.
같이 그림과 주가 20일 있고 밑에 아래 이평선이
주가가 있습니다. 위에 그 1분봉기준
깨는 합니다. 주가가 주목해야 지점에 20일선을
보조지표가 20일선 엔벨로프 그 그리고 밑에
닿았을때가 있는데 이 주가가 엔벨로프선에
매수지점 입니다.
지표에주가가 닿은 이후 엔벨로프
다시 하게 되는데요. 반등을 주가는
반등지점을 이용해서 이
수익을 보면 됩니다.
수익은 잡으면 1분봉 단타이기 때문에 짧게
저는 1~3%정도 사이로 좋습니다. 보통
잡고 목표수익률을 진입을 합니다.
위치와 차트의 호가창, 분봉상 일봉상
세기등을 수익을 파악해서 더 힘의
있다면 없이 더 하겠죠. 행복 낼수
반대로 변동폭이 하지만
자칫 손절이 심하기 때문에 안되면
손실로 때문에 이어질수도 있기
것이 잡는 수익구간을 짧게 좋습니다.
지표를 엔벨로프 손절구간은 20일선이
구간으로 변곡이 생기는 닿고 잡으면
되고 했는데 주가가 만약 매수를
1~2%내에서 짧게 안나온다면 반등이
하면 손절을 됩니다.
단타의 엔벨로프를 1분봉 이용한 경우
수익률이 이후 매수 원하는 나와주는
챙기면 수익을 되지만 경우
경우 1.주가가 지지부진해지는
매수지점에서 2.생각보다 커지는 등락폭이 경우
하락하는 3.주가가 경우
빠른 하는것이 좋습니다. 이런경우는 시간손절을
5분동안 지점에서 내가 또는 3분 예를들어 산
바로 또는 손절을 짧은 안나오면 반등이 본전손절
하는것이 좋습니다.
분석상 20일선을 왜냐하면 기술적 깨고
나와주는 것이 반등할때는 다시 반등이 바로
지지부진하게 되면 좋기 조금 때문에
하락할 확률이 크기 상승보다 때문입니다.
여기서 중요한 그렇다면 제일
설정을 엔벨로프 지표값 알아보겠습니다.
엔벨로프 보조지표 값은
(20,1.8)
지표값으로 되는데요. 하면 설정을 이
대해 방법에 알아보겠습니다. 이번에는 설정
오른쪽 마우스를 분봉상 클릭해서 차트에서
누릅니다. 지표추가를
같이 차트와 지표추가를 누르면 아래
뜨게 창이 하나 되는데요.
영문으로 여기서 'envelope'를
적용을 찾아서 눌러줍니다.
따라하셨으면 아래와 여기까지 같이
되는데요. 보이게 캔들주위로 선들이
상단에 나와있는 글씨를 왼쪽
더 한번 더블클릭을 해줍니다.
대한 엔벨로프에 설정값을 그러면
뜨게 창이 하나 있는 바꿀수 되는데요.
아래와 지표조건설정 같이 탭에서
바꿔 줍니다. 1.8로 20, 지표값을
라인설정탭에 다음 그 들어가서
체크박스중에서 왼쪽 박스안에 3가지
체크박스를 두번째 첫번째와
풀어주고 마지막 지지선
체크박스만 해줍니다. 체크를
맞는 색상은 색상으로 그고 나에게
내게 맞는 선 굵기도 지정하고
확인을 선택해서 됩니다. 굵기를 눌러주면
하면 설정방법이 끝났습니다. 여기까지
보면서 엔벨로프 지표 엔벨로프 지표 실전차트를 설명을 드리겠습니다. 이제
5개 종목들이 아래 있는데요.
오늘의 주도주이고 이 종목들은
실시간 종목조회순위에 키움증권
가져왔습니다. 종목으로 있는
20일선이고 입니다. 빨간색이 노란색이 엔벨로프선
기준입니다. 1분봉
입니다. 먼저 바이오니아
캔들이 상승이후 20일선을 한차례 장시작후
이후 합니다. 난 엔벨로프선에 닿고 반등을 깨고
장이 반등은 끝날때까지 쉬지 않고 끝까지
입니다. 종목 상승을 한
영화테크 오늘 종목 다음으로 핫한 입니다.
높은 상승을 오전에 보이고
보입니다. 깨고 20일선을 조정을
엔벨로프 이후 닿은 그리고 선에
3% 상승이 조금 나왔습니다. 안되게
국제약품 입니다. 다음은
하면서 주가가 급등을 조용하던
했습니다. 하락을 20일선을 빠르게 깨고
선에 닿고 그리고 엔벨로프 횡보는
결과적으로 있었지만 7%정도의
나왔습니다. 상승이
이렇게 국제약품처럼 횡보이후
하락하는 경우도 하는 있지만 상승을
때문에 있기 이런땐 경우도
시간 빠르게 하는 손절을 좋습니다. 것이
대원제약 다음으로 입니다.
장초반에 이후 기준점에 최고 10% 오전 닿은
상승분이 엔벨로프선에 나왔고 다시 이후
추가로 8%가 상승이 나왔습니다. 이후 넘는 닿은
마지막으로 KH바텍입니다.
장이 한 이후 급등을 시작하고
하락을 했습니다. 빠르게 다시
종목 이 하락이후 닿고 역시 기준점에
상승을 4%에 약 가까운 했습니다.
나서 유의할 장이시작하고 점이 있다면 오전 한가지
이상 상승하는 약8~15% 종목에서
엔벨로프 첫 (20,1.8)에 종목이 지표 닿는
, 높고 3번 그 확률이 이후에 2번 닿는
떨어집니다. 확률이 많이 매수지점들은
그래서 오전시간을 되도록이면 활용해서
종목을 찾아서 기준에 부지런히 맞는
좋습니다. 것이 종목만 골라서 매매하는
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지금은 많이 알려져서 주식투자 경력이 어느정도있는분들은 아는 기법이긴 하지만.
주가의 원리에 기반을 두고 있는 기법이라 확실한 기법만 숙지한다면 충분히 통하는 강력한 기법 중 하나입니다.
아직도 수 익을 잘 못내고 손실만 보 는 초보분들은 이 기법을 한번 사용해 보시길 권해드립니다.
아래의 원칙만 지킬 수 있다면 좋은 결과가 있을 것입 니다.
이 기법에 해당하는 종목은 평균 한달에 2-3회 정도로 자주 나오는 편은 아닙니다만
기법의 특성상 하락장에 더 자주 나옵니다.
KOSPI200 종목만 한정해서 적용하시되 반드시 원칙을 숙지하시고 꼭 지키셔야 합니다.
1. Envelope 이란?
- 주가의 이동 평균선과 이동 평균선의 ±m% 선을 함께 그린 것을 이동 평균선에 대한 Envelope 선 이라 합니다.
- +m% 선을 저항선으로, -m% 선을 지지선이라 합니다.
- 이동 평균선의 기준을 20일, m의 비율을 20으로 설정 합니다. (20일 이동 평균선 기준으로 상하 20%)
2. Envelope 기법의 기본 원칙.
- KOSPI200 종목으로 한정 하고, 파업이나 부도설 및 자금 악화와 같은 회사의 존립에 문제가 발생한 종목은 제외 한다.
- 주가가 Envelope 지지선에 닿을 때 1차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 35% 투입)
- 1차 매수 가격에서 8% 하락할 때 2차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 35% 투입)
- 2차 매수 가격에서 10% 하락할 때 3차 매수 한다. (해당 종목에 투자 할 금액의 30% 투입)
- 3차 매수 가격에서 5% 이상 하락할 때 매도(손절) 한다.
- 수익권에서는 매도 포지션으로 전환 하고 추가 원칙에 따라 언제든지 수익을 실현 한다.
3. Envelope 기법의 추가 원칙.
- Envelope 지지선에 닿는 시점이 해당 종목의 고점대비 50% 하락한 가격대거나 쌍바닥 패턴이라면 우선적으로 매수
- Envelope 지지선에 닿기 전 하락의 시작이 Envelope 저항선에서 부터라면 우선적으로 매수
- 큰 악재 없이 단기간에 급락(매수시점) 후 반등(매도시점) 하는 종목은 수익을 좀 더 높게 잡고 분할 매도로 대응
- 3차 매수까지 허용 했거나, 수익권 까지의 기간이 길었던 종목은 수익을 좀 더 낮게 잡고 매도 한다. (주로 주가가 Envelope 지지선을 타고 흐르는 경우에 해당되는데, 시간비용을 고려해서 빠른 매도로 대응)
- 완만한 하락장이 아닌 폭락이 연출되는 대세하락장 에서는 매수시점 자체를 5% 이상 낮춘다. (예로 2007.8.16~17 이나 2007.11.23 에 이르는 과정을 보면 단순한 하락이 아닌 시장 전체가 밀릴 수 밖에 없는 상황)
참고로 엔벨롭 기법은 장투나 중기투자의 기법이 아니라 스윙. 즉, 빠르면 2-3일. 늦어도 2주안에는 차익실현을 하고 나오는 스윙에 맞는 기법입니다.
그러므로 그게 먹겠다는 욕심보다 짧게 5%-7% 정도되면 분할매도로 차익을 실현하는 것이 현명합니다.
간단히 일반적으로 개미투자자 분들이 가장 많이 쓰는 HTS인 키움증권의 영웅문에서의 엔벨롭 보조지표 설정법 을 간략히 살펴 보겠습니다.
먼저 영웅문 HTS의 종합차트 를 엽니다.
빨간색 네모를 순차적으로 클릭 후 화살표로 표시된 부분이 나타나면 표시된 부분을 마우스로 더블클릭 합니다.
- ' 지표조건설정 ' 에서 아래의 그림처럼 20 / 20 으로 설정 합니다.
(처음에는 Percent 설정이 아마도 6으로 되어 있을 겁니다.)
Period는 주가평균기간을 Percent는 비율을 말합니다.
- ' 라인설정 ' 에서는 주로 중심선/저항선/지지선 의 색상 과 너비 를 취향에 맞게 수정 합니다.
- 중심선의 경우 일반적인 20일 이동평균선이 되며
- 일반적으로 저항선 의 경우 빨강색, 지지선 의 경우 파랑색 을 사용하며 너비는 2pt 정도가 무난합니다.
이상 Envelope 기법을 사용하기 위한 가장 기본적인 설정 방법 이었습니다.
다른 증권사의 HTS 도 유사하게 설정할 수 있으니 참고하시면 되겠습니다.
엔벨롭(Envelope) 기법의 장점은 뭐니뭐니 해도 KOSPI200 종목을 대상으로 하는 안정성 + 높은 확률 에 있습니다. (모 책자에는 성공확률 80%라고까지 되어있지요.^^)
그만큼 기법을 완전히 숙지하고 두려워하지 않고 침착하게 대응한다면 충분히 만족할 만한 수익을 낼 수 있을 것입니다.
볼린저 밴드 투자기법
트레이딩에 쓰이는 기술적 지표는 셀 수 없이 많지만, 개인적으로 트레이딩에 실제로 활용하는 지표는 그리 많지 않습니다. 제가 주로 활용하는 지표는 주가와 거래량, 매물대 차트, 캔들 패턴, 지지와 저항 같은 지극히 단순하고 기초적인 지표와 이동 평균선 정도입니다.
많은 사람들이 어렵고 복잡한 지표를 쓰면 정교한 매매기법이 탄생할 것이라는 생각을 가지고 있지만, 이는 크나큰 착각 입니다. 수많은 지표를 공부해보고, 또 저 나름대로의 지표까지 무수히 만들어 보고 내린 결론은 각종 지표는 주가와 수급, 거래량의 그림자에 불과 하다는 것입니다.
즉, 기술적 지표가 무용하다는 것이 아니라, 그 지표도 결국은 가격의 움직임에서 파생된 것이기 때문에 뭔가 복잡하고 새로운 컨셉이라고 하더라도 그것이 결코 가격의 선행 지표는 아니며 이런 의미에서 복잡한 기술적 지표와 수치를 차트상에 띄워놓는 것은 왠지 멋있어 보이지만, 실제 트레이딩에는 거의 도움이 되지 않는다는 것 이 지론입니다.
오히려 주가 자체의 움직임과 거래량, 지지와 저항 같은 본질적인 요소가 주가의 움직임 그 자체를 정확하게 반영하기 때문에 오히려 이렇게 '없어보이는' 단순한 지표에서 실제 트레이딩에서 먹히는 다양한 아이디어를 얻을 수 있고 , 실제로 트레이딩에서 수익을 내는 많은 트레이더들도 이렇게 하고 있습니다.
2. 단기 투자자의 must know item - 볼린저 밴드
하지만, 개인적으로 대단히 유용성을 높게 평가하고 트레이딩에서 정말 적극적으로 활용하는 지표가 딱 하나 있는데 그것은 바로 볼린저 밴드 입니다.
볼린저 밴드는 주가의 이동 평균선을 중심으로 최근 n일간의 표준 편차의 배수를 상하폭으로 구성한 채널 지표 입니다.
국내에 역추세 매매 기법으로 많이 알려져 있는 엔벨로프가 정적인 채널이라면, 볼린저 밴드는 주가의 변동성까지 고려한 동적인 채널이라는 점에서 엔벨로프보다 진일보한 지표 라고 할 수 있습니다.
그렇다면 대체 볼린저 밴드가 대체 왜 그렇게 유용할까요? 그 이유는 볼린저 밴드를 잘 이용하면 매수 즉시 급등하는 종목을 잡을 수 있기 때문입니다. 바로 volatility squeeze 혹은 volatility contraction 전략이 바로 볼린저 밴드의 폭을 이용한 대표적인 변동성 돌파 전략 이기 때문입니다. 즉, 단기 트레이딩에서 볼린저 밴드만큼 유용한 지표는 없다고 해도 과언이 아닙니다.엔벨로프 지표
3. 저자 직강 - 볼린저 밴드 투자기법
지금 소개할 책은 바로 볼린저 밴드의 창시자인 존 볼린저가 직접 쓴 ' 볼린저 밴드 투자 기법 ' 이라는 책입니다.
이 책은 볼린저 밴드의 창시자가 쓴 책 답게 볼린저 밴드의 엔벨로프 지표 모든 것을 일목 요연하게 알려줍니다 .
볼린저 밴드의 정의부터 의의, 일반적인 채널지표와의 차이점, 볼린저 밴드를 이용한 트레이딩 기법, 볼린저 밴드를 이용해서 매매할 때의 주의점 등 실전에서 응용할 만한 번뜩이는 투자 아이디어들이 가득 합니다.
단기 매매 전략에 있어서 가장 중요한 것은 추세와 변동성 인데, 많은 사람들이 지지와 저항, 추세 같은 개념은 익숙하지만, 정작 가장 중요한 변동성이라는 개념에 대해서는 잘 모르고 있습니다. 하지만, 변동성이라는 개념을 모른다면 매수한 후에 가격은 움직이지 않고 엔벨로프 지표 엔벨로프 지표 시간만 낭비하고 손절만 하기 일쑤 지요.
볼린저 밴드를 이용하면, 주가의 움직임이 잠잠하다가 순간적으로 튀어오르는 시점을 정확하게 파악할 수 있고, 이 때 순간적으로 편승하면 매수 즉시 큰 수익을 취할 수 있습니다. 이것이 바로 단기 매매의 꽃이자 이 책의 백미인 volatility squeeze 전략 입니다.
많은 사람들이 볼린저 밴드를 밴드 폭이 확산되면서 하단선을 뚫고 내려갈 때 저가에 매수해서 반등시 파는 역추세 전략만 주로 이용하지만, 사실 볼린저 밴드를 이용해서 가장 효과적이고 큰 수익을 낼 수 있는 전략은 밴드폭이 축소되었다가 거래량 커지면서 순간적으로 돌파가 일어나는 시점에 진입하는 volatility squeeze 전략 입니다. 이 전략 하나만 알고 있어도 모든 시장에서 안정적이고 꾸준한 수익을 얼마든지 낼 수 있습니다.
이 책에서는 많은 사람들이 잘못 알고 있는 볼린저 밴드 전략에 대해서도 명쾌한 답 을 알려줍니다. 밴드폭이 커지면서 하단선에 닿으면 막연하게 많이 떨어졌으니 매수 관점으로 많이 접근하고, 많은 주식 강사들도 그렇게 가르치고 있지만, 볼린저는 그런 방식이 매우 잘못된 방식 이라고 얘기하고 있습니다.
볼린저 밴드 하단선에 닿은 것 자체는 급락의 사인일 뿐 그것이 반등의 신호는 아니므로 단순히 하단 밴드에 닿았다고 매수하거나, 상단 밴드에 닿았다고 매도하는 것은 잘못된 것이라는 얘깁니다.
이 부분은 정말 공감이 가는 부분이었습니다. 볼린저 밴드 하단선에 닿았다고 무턱대고 매수했다가는 더 떨어지기 십상이기 때문입니다. 이런 문제를 해결하기 위해 볼린저는 기발한 방법을 제시합니다. 볼린저 밴드의 하단선의 방향이 상승 추세로 전환되는 것을 확인 후에 매수하면 급락이 멈추고 반등이 시작되는 초입부에서 매수가 가능하다는 논리인데 정말 직관적이면서도 논리적인 놀라운 팁 입니다.
이 외에도 볼린저 밴드를 이용한 데이트레이딩 전략, 볼린저 밴드를 이용하여 고점을 알아내는 방법, 거래량을 함께 해석하여 트레이딩에 적용하는 방법 등 실전 단기 매매에서 활용할 수 있는 다양하고 놀라운 팁들로 가득합니다.
4. 아는 만큼 보인다!엔벨로프 지표
이 책의 서평을 보면 다소 박한 것을 볼 수 있는데 개인적으로는 안타깝게 생각합니다 . 그 이유는 정말 좋은 책의 좋은 내용은 자신이 아는만큼 보이기 때문입니다. 저또한 만일 제가 주식 시장에 갓 진입해서 아무 것도 모르는 상태에서 이 책을 읽었다면 이게 대체 뭔 소리야? 무슨 뜬구름 잡는 이론서야? 라고 생각했을지도 모르겠다는 생각을 합니다.
이 책 뿐만 아니라 개인적으로 정말 큰 인사이트와 도움을 얻은 책들은 대부분 국내 투자 서적 판매 순위에서 별로 인기가 없는 책들이 대부분 입니다.
이 책은 시총이 5000억 미만이고, 20일 이평선 이격도가 97이고, 2일 RSI 값이 80을 돌파할 때 매수해서 -2% 손절선을 잡고 5% 선에서 익절을 하라는 식의, 초보 투자자가 좋아하고 혹할만한 아주 구체적인 기법을 제시하는 책은 아닙니다.
하지만, 이 책의 원리 자체를 제대로 이해한다면 엄청나게 구체적인 자신의 전략을 무수히 만들 수 있고, 이런 관점에서 본다면 정말 실전적인 기법의 진정한 원리를 자세히 알려주는 책 입니다.
개인적으로 읽었던 실전 투자 기법서 중 손가락에 꼽을 정도로 많은 인사이트와 아이디어를 얻은 정말 좋은 책으로 추천 하고 싶습니다.
국내에 출간되는 트레이딩 서적 중 실전적인 트레이딩 아이디어에 관해 좋은 인사이트를 얻는 책을 쉽게 찾기 힘든데 정말 오랜만에 보물을 건진 느낌입니다.
기술적 지표와 투자에 어느 정도 식견이 있는 분이라면 반드시 읽어보시길 권해드리며, 모든 것을 떠나서 이 책에 나온 volatility squeeze 전략과 거래량에 관한 내용만 제대로 알아도 책값의 100배 이상의 가치를 얻어간 것이라 확신 합니다.
(Volatility squeeze 전략에 대한 상세한 내용은 앞으로 블로그에서 자세히 다룰 예정입니다)
1. 네이버 카페 ' 실전주식투자 연구소' (클릭) 으로 오시면, 본 블로그의 모든 내용을 순서대로 확인하실 수 있고, 다양한 실전 투자 정보도 얻을 수 있습니다~
2. 닥터퀀트 의 단기 트레이딩 강좌 가 뉴지스탁에서 진행 중입니다!
자타가 공인하는 젠포트 최고의 전략가, 닥터퀀트님의 강좌에서는 그동안 공개하지 않았던 실전 트레이딩 전략 무려 30개와 주기적인 업데이트 강의가 제공 됩니다.
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지그재그 지표: 신선한 접근 방식과 새로운 솔루션
모든 거래자는 주어진 또는 더 큰 진폭의 가격 변동 분석을 위한 ZigZag 지표를 확실히 알고 있습니다. 지그재그 선은 가격 차트의 고점과 저점에 노드가 있는 파선입니다.
이 지표에는 많은 변형이 있습니다. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 하지만 많은 MQL5 프로그램 개발자들은 자신만의 '이상적인' 지그재그를 만들고 싶어 합니다. ZigZag 지표의 주요 단점은 지연, 의심스러운 노드(외부 바)의 잘못된 표시 및 불만족스러운 성능입니다.
제 생각에 가장 우아한 ZigZag 구현은 Yuri Kulikov(Yurich)가 제안했습니다. 그 외에도 "Layman's Notes: ZigZag. " 및 "Show Must Go On, or Once Again about ZigZag"와 같은 아주 좋은 MQL4 글이 있습니다. 많은 수의 출판물을 이용할 수 있어 주제가 상당히 탐구된 것 같습니다. 그러나 그것에 대해 자화하는 것이 있습니다. 이제, 특히 고급 ZigZag 지표를 만들 가능성에 관심을 갖게 되었습니다.
이 문서에서는 Envelopes 지표를 사용하여 고급 ZigZag를 만드는 방법을 설명합니다. 대부분의 ZigZag 노드가 Envelopes 밴드의 범위 내에 있는 일련의 Envelopes에 대한 입력 매개변수의 특정 조합을 찾을 수 있다고 가정합니다.
고급 지그재그 지표 생성 방법
우리는 목표를 설정할 것입니다: 현재와 예측된 노드의 두 노드의 좌표를 찾는 것입니다(그림 1). 현재 노드는 아직 좌표를 검색하거나 조정 중인 완료되지 않은 노드입니다. 또한 항상 현재(영) 바에 있습니다. 미래에 있는 동안 예측 노드는 다음 지그재그 노드의 예상 수준을 보여야 합니다.
그림 1. 새로운 지그재그 노드 예측: 현재 노드와 다음 노드.
그래서 목표가 설정되었고 고급 지표를 구축하기 위한 기초로 Moving Average Envelopes를 사용하는 방법에 대한 아이디어가 있습니다(그림 2). ZigZag 노드와의 편차가 최소인 envelope를 검색합니다. ZigZag 피크와 트로프에 대한 엔벨로프를 별도로 검색해야 하는 것은 매우 논리적으로 보입니다.
그림 2. 지그재그 지표 및 이동 평균 envelope.
예측의 통계적 중요성을 높이려면 하나 또는 10개의 Envelopes 지표만 사용하는 대신 입력 데이터가 다른 100개 이상의 지표 풀을 사용해야 합니다. 주요 지표 라인의 평균 기간과 사용된 가격이 다릅니다(고점은 고점, 저점은 저가). 다음 표기법과 공식을 소개하겠습니다.
- ZZ - 지그재그 지표.
- ENV - envelope 지표의 메인 라인(iMA 지표와 일치).
- Envelopes(i) - i번째 바에 있는 Envelopes 지표의 메인 라인 값.
- ZZ(높음) - 지그재그 피크 값;
- ZZ(낮음) - 지그재그 저점 값;
- ENV(High) - 지그재그 피크에 해당하는 엔벨로프 지표의 메인 라인 값.
- ENV(Low) - 지그재그 저점에 해당하는 Envelopes 지표의 기본 라인 값.
- n_high - 지그재그 피크의 수.
- n_low - 지그재그 골 수.
두 개의 지표 풀이 있습니다. 하나는 최고점용이고 다른 하나는 저점용입니다(각각 약 100개의 지표). 우리는 풀의 각 지표에 대한 Envelopes 지표의 메인 라인에서 ZigZag 노드의 편차를 계산하고 위의 공식을 사용하여 각 풀 지표에 대한 편차의 산술 평균을 찾습니다. 다음 그림은 하나의 지표에 대한 메인 라인 ENV에서 식별된 노드 ZZ에 대한 편차 다이어그램을 보여줍니다.
그림 3. ENV에서 ZZ 노드의 편차 다이어그램.
편차의 산술 평균은 엔벨로프 밴드를 표시하기 위해 엔벨로프 지표 엔벨로프 지표의 메인 라인을 이동해야 하는 수준을 결정하는 데 사용됩니다. 따라서 상단선을 그리려면 지그재그 피크에서 편차의 산술 평균이 필요하고 Envelopes 지표의 하단선을 그리려면 골에서 편차의 산술 평균이 필요합니다.
특징점을 찾고 ZigZag 노드를 예측하는 데 사용할 envelope의 상단 및 하단 라인입니다. 다시 한 번, Envelopes 지표 세트로 구성된 Envelopes 풀에 관심이 있습니다. 주어진 엔벨로프의 메인 라인에서 지그재그 노드의 편차의 산술 평균은 각 지표에 대해 계산됩니다. 차트에서 풀의 결과 선(상단 및 하단 선)을 그린 후 다음을 볼 수 있습니다.
그림 4. 비행기의 envelope 선입니다.
각 라인이 별도의 평면에 있고 모두 함께 표면을 생성한다고 가정하면 위의 그림은 가격 차트 평면에서 각 지표의 투영만을 보여줍니다. 이 선의 3D 이미지는 대략 다음과 같습니다.
그림 5. 3D의 envelope 라인.
이제 기하학에 대한 간단한 수업을 합시다. Envelopes 지표의 라인 풀이 3D 표면이라고 상상해 보십시오. 가격 차트에 수직인 평면을 가져 와서 현재(0) 바에서 표면을 자릅니다.
결과적으로 우리는 곡선을 나타내는 표면의 단면을 얻습니다(위 그림은 곡선이 직선인 특수한 경우를 보여줍니다). 예측을 수행하려면 계산에 추가로 사용될 곡선의 각 점 좌표를 갖는 것으로 충분합니다.
다음과 같은 단면 특성이 필요합니다. 최대 및 최소 점, 단면의 무게 중심(모든 점 값의 산술 평균). 획득한 특성 포인트는 현재(0) 바에 투영되고 관련 데이터는 이력에 저장됩니다. 이러한 특징점은 현재 및 다음 지그재그 노드의 기반이 됩니다.
엔벨로프 밴드에 대한 검색은 피크와 골에 대해 별도로 수행되므로 결과적으로 두 개의 횡단면을 얻어야 합니다. 하나는 피크에 대한 것이고 다른 하나는 골에 대한 것입니다.
예측을 얻기 위해 가장 가까운 특성점을 사용합니다. 예를 들어 지그재그 피크를 검색할 때 Envelopes 지표의 상단선 표면과 절단면을 말합니다. 반대로, 물마루를 찾기 위해 Envelopes 지표의 하부 선 표면과 절단면의 교차로 인한 단면의 특징점을 취합니다.
새로운 지표 테스트
이제 메소드를 정의했으므로 지표를 생성해 보겠습니다. 먼저 ZigZag 지표의 마지막 노드를 찾아 차트에 그립니다. 이를 위해 당면한 작업에 대해 작성된 AdvancedZigZag 클래스를 사용합니다.
총 두 가지 방법이 있습니다.
- Count 방법은 주어진 시간(바 수) 동안 모든 ZigZag 노드를 찾아 정점과 최저점을 분리하여 다양한 배열에 저장합니다. 이렇게 하면 엔벨로프의 분석과 계산을 더 쉽게 수행할 수 있습니다.
- 읽기 방법은 마지막 노드를 찾아 단일 배열에 저장합니다. ZigZag 지표 시각화를 위해 이 방법이 필요합니다.
GetExtremums 라이브러리(Yury Kulikov)도 노드 검색에 필요합니다.
Expert Advisor에서 지표를 고려하도록 합시다. 지표가 아닌 Expert Advisor가 필요한 이유는 무엇입니까? 물론 취향의 문제지만 저는 그게 더 효율적인 것 같습니다. Expert Advisor의 그래픽 기능은 의심할 여지 없이 약하지만 동일한 기호 지표가 단일 스트림에서 작동하는 반면 모든 EA는 자체 별도 스트림에서 작동하므로 성능이 향상됩니다. 코드를 살펴보겠습니다.
여기서 몇 가지를 명확히 해야 합니다.
- iEnvelopes 지표는 iMA 지표로 대체됩니다. 거기에는 거짓이나 오해의 소지가 없습니다. 문제는 iEnvelopes의 메인 라인이 iMA와 일치한다는 것입니다! 따라서 이동 평균 지표를 사용하는 것이 더 편리합니다.
- 우리는 각각 227개의 라인으로 구성된 2개의 이동 평균 풀을 사용하여 총 454개의 iMA 지표를 만듭니다! 많거나 적습니까? 기본적으로 큰 숫자입니다. 그러나 우선 필요한 경우 지표 수를 변경할 수 있으며 두 번째로 통계가 필요합니다. 12개의 노드에 대한 envelope 검색의 요점은 무엇입니까? 우리는 적어도 100명이 필요합니다.
- 지표 값은 OnInit() 대신 OnTick() 블록에 로드됩니다. 데이터 로드 블록이 OnInit()에 배치된 경우 일부 데이터 로드가 늦어질 수 있으며 결과적으로 지표가 정확하고 완전히 계산되지 않을 가능성이 높습니다. 계산을 위한 모든 데이터를 얻은 후 err 변수 값은 양수이고 이 블록은 작업에서 제외됩니다.
따라서 결과 지표는 마지막 7개의 ZigZag 노드를 표시하고 주어진 이력에 대한 다른 모든 노드의 좌표를 계산합니다(그림 6). 계산은 한 번만 수행되며 계산된 데이터를 추가로 사용합니다. 물론 데이터를 정기적으로 업데이트할 수 있는 방식으로 구현할 수 있지만 이 문서에서는 단일 패스로 유지합니다.
그림 6. 지그재그 지표(7개 노드).
또한 Envelopes 지표의 표면 단면을 플롯해 보겠습니다. 이를 위해 OnTick() 메소드에 다음을 추가합니다.
초보 프로그래머를 위한 참고 사항: Peaks 및 Troughs 블록 끝에 있는 연산자에는 ';'가 없습니다. 문자열의 끝에서. 실수나 오타가 아닙니다. 그것들은 매크로입니다(선언된 데이터 섹션 참조) - 매우 유용합니다! 프로그램에서 사용하는 것이 좋습니다.
엔벨로프 라인에 의해 형성된 표면의 횡단면 포인트를 식별하기 위해 포인트의 크기가 다양합니다. 엔벨로프 지표의 메인 라인의 평균 주기가 클수록 포인트가 커집니다(그림 7). 또한 단면은 현재(0) 바를 통과하는 수직 축을 중심으로 서로 다른 방향으로 회전합니다. 피크는 오른쪽으로 90도이고 골은 왼쪽으로 90도입니다.
이제 가격 차트 평면에서 볼 수 있습니다. 처음에는 절단면(그림 5)에 놓여 있어 관찰할 수 없었습니다. 우리는 그것들의 모양에 대해 전혀 알지 못하고 우리 자신으로만 상상할 수 있었습니다. 단면 라인이 매우 독특한 모양으로 밝혀졌습니다. 이것은 또한 그래픽 분석의 편의를 위해 수행됩니다. 시각적으로 횡단면은 두 개의 날아다니는 혜성과 비슷합니다.
그림 7. Envelopes 지표 풀의 단면입니다.
단면 특성 계산을 진행해 보겠습니다. 최대값과 최소값, 무게 중심(산술 평균)입니다. 결과 값은 현재 바에 포인트로 표시되며 포인트 크기는 관련 특성의 크기에 해당합니다. 또한 추가 분석을 위해 기록을 저장합니다. 따라서 기존 코드에 다음을 추가합니다.
이제 그래픽으로 나타낼 때 어떻게 보이는지 봅시다.
그림 8. 단면 특성: 최대값과 최소값, 피크와 골에 대해 별도로 표시된 무게 중심.
고급 ZigZag 노드를 찾고 플로팅하여 마지막 마무리 작업을 추가하기만 하면 됩니다. 다음을 추가하여 코드를 개선합니다.
따라서 새로운 노드의 위치를 예측하는 새로운 고급 ZigZag 지표가 있습니다(그림 9). 노드 자체는 최대, 최소 및 무게 중심과 같은 특징적인 단면 지점에 있습니다. 지표의 작업 제목은 "두 개의 혜성"입니다.
미래에 있는 다음 노드의 완료 시간은 아직 알 수 없음에 유의해야 합니다. 기본적으로 우리는 하나의 노드 좌표, 즉 가격만 예측할 수 있습니다.
animang
차트에 엔벨로프 지표를 추가하면 기본이 (20,6)으로 나오는데요. 이를 (20,20)으로 바꾸어주시면 준비는 끝입니다.
엔벨로프 하단선(지지선)에 닿으면 매수하는 겁니다. 신뢰가 높은 종목일 경우 성공률이 90% 이상입니다.
그래서 종목을 코스피200 종목과 코스닥100 종목에서 선택하시는 것이 좋습니다.
사실 이렇게 하면 종목당 일년에 한 두번만 매수시점에 오거든요. 확률이 높은 만큼 기회는 적은 거죠.
간혹 매수 후 더 하락하는 경우가 있는데요. 이럴 때는 1차 매수 시점보다 10% 낮은 가격에서 추가 매수하면 손절없이 나올 수 있는 가격대를 줍니다.
우선 아래 코스피200 종목 예시를 보고 다시 이야기 하죠.
다음은 코스닥 100 종목입니다.
수익율 5%만 가진다고 생각하면 90% 이상인데요. 엔벨로프 하단에 닿은 후 상승할 때 많은 경우 20%이상 상승하기에
5%만 먹고 매도 하기엔 아까운 생각이 드는 것이 사실입니다. 그래서 분할매도로 대응하는 것이 좋습니다.
최악의 상황을 찾아보려고 해서 찾은 것이 아래의 동진쎄미켐입니다. 물론 이것도 2차 매수까지만 하면 익절하고 나올 수 있음을 알 수 있습니다.
엔벨로프는 기간은 평균값과 상하폭을 의미하는데요.
이 매매 기법에서 사용하는 기간 20에 상하 20%라고 하면 20일동안의 평균값과 그 평균값의 +20%와 -20%를 나타낸 거죠.
주가가 조금씩 하락하면 엔벨로프도 계속 하락하기 때문에 (20,20) 엔벨로프 하단에 닿는다는 것은 낙폭과대를 의미합니다.
결국 엔벨로프 매매도 낙폭과대 매매 중 하나인 거죠. 특히 대형주들은 기관들에 의해 관리되는 경우가 많고 낙폭과대일 경우 프로그램 매수가
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