Daum 블로그
캐나다에 도착한 후 자리잡기 위한 분주했던 며칠.. 지금은 대충 정리가 되어 평안한 나날을 보내고 있습니다.
팍스넷을 비웠던 중 많은 쪽지들이 저에게 왔고 그것들을 읽어보게 되었습니다.
그런 쪽지들 중 일부가 저로 하여금 본 게시판에 글을 남기게 합니다.
아마도 전 여러분에게 너무 많은 희망을 준 것이 아닌가 싶습니다.
20세 청년까지 저에게 도박을 배우고 싶다고 쪽지를 보낸 것을 보고 적잖게 놀랐습니다.
저는 도박꾼일 뿐입니다. 물론 도박에도 길이 있는 것은 사실입니다. 그러나 그 길은 누구나 걸을 수 있는 길은 아닙니다.
만일 파생 트레이딩이라는 직업이 안정적인 것이었다면 제가 왜 이 바닥을 떠났겠습니까. 정든 집과 트레이딩 동료를 뒤로 하고 왜 타국으로 도망쳤겠습니까. 왜 고수로 불리던 많은 선배들이 결국 목숨을 등지고 세상을 떠났겠습니까. 왜 제시 리버모어와 같은 전설적인 투기꾼 조차 권총자살로 파란만장한 생을 마쳤겠습니까.
도박사의 인생은 마치 히트맨으로 살아가는 것만큼이나 위험하고 불안정한 삶입니다.
제가 이 게시판에 많은 글들을 올렸던 것은 그럼에도 불구하고 이러한 삶을 살아갈 수 밖에 없는 인생들이 있기 때문입니다.
어차피 전쟁에 나가야 한다면 싸우는 법이라도 제대로 배우고 나가야 할 것이고,
어차피 도박 말고는 인생의 탈출구가 없다면 도박을 하는 법을 배워야 할 겁니다.
그런데 앞날이 창창한 젊은이가 돈에 눈이 멀어 투기를 일삼는다면 그것은 망국의 징조입니다.
만약 갚아야 하는 빚이 없고, 번듯한 직업이 있는 사람이라면 주식을 하지 마십시오.
주식은 본래부터 사기도박판입니다. 물론 주식을 도박과 같이 하지 않는 방법도 있습니다.
그러나 백이면 백 사람은 주식을 시작하면 결국 도박 본능이 일깨워져 도박꾼으로 전락하고 맙니다.
주식 산업 자체가 개투들을 그렇게 몰아가고 있습니다.
높은 회전율이 수익율을 저하시킨다는 분명한 연구 결과가 있는데도 불구하고 증권사는 수익율 대회 같은 것을 개최하며 잦은 매매를 부추깁니다. 지네들 수수료 수입 때문이져.
최다분산 포트폴리오를 장기 보유하는 것이 가장 현명한 투자대안이라는 학계의 결론에도(즉, 인덱스 펀드가 답이라는 결론) 수많은 뮤추얼 펀드들이 자기네들에게 돈을 맡기라고 아우성입니다.
사이버 애널들은 어떻게 해서든 회원들을 유치하기 위해 자극적인 말로 개투들을 유혹합니다. 이 또한 자기네들 밥벌이 때문입니다. 만일 지네들이 투자로 돈 벌 수 있다면 전설적인 볼린저 밴드 왜 그딴 짓하고 있습니까.
사실 매일 뉴스를 통해 보도되는 주가동향과 HTS 자체가 개투들을 단기 매매로 몰아가는 주범입니다.
진정한 세력은 그들입니다. 개투들의 주머니를 전설적인 볼린저 밴드 털어가려는 가장 거대한 음모는 바로 이러한 사기 산업이 호황을 누리고 있다는 점에서 발견할 수 있는 겁니다.
그럼에도 개투들은 희망을 버리지 못하고 끊임없이 피같은 자기 돈을 가지고 판으로 몰려듭니다.
현재 고객 예탁금이 15조라니.. 거참.. 판돈이 많이 쌓였네여. 그 돈을 누가 쓸어가련지! 누군가는 아주 군침이 뚝뚝 떨어지겠군여!
트레이딩이라는 것은 비장한 각오로 하지 않으면 성공할 수 없는 게임입니다.
심하게 표현하면 필패의 게임입니다.
영화 에서 스파르타인들이 했던 것과 같은 싸움을 여러분은 하고 있는 겁니다.
물론 게중에는 돈을 벌어 떠나는 저 같은 넘도 있습니다.
압구정 미꾸라지 같은 사람도 있습니다.
그런데 그보다는 가진 돈 홀라당 다 날리고 피눈물을 흘리는 사람들이 훨씬 더 많습니다.
저는 교조주의적 펀더멘탈리즘도 싫어하고 기술적 분석론자도 싫어합니다.
시장에 깔끔한 해답이란 본래부터가 없는건데 자신 안에 갇혀 있으니 답답한 사람들이지여.
제가 주장하는 추세추종철학은 말 그대로 철학입니다.
시장은 언젠가는 추세를 만들기 때문에 그것에 순응하려고 노력하자는 철학이지 결코 어떠한 기법의 집합체가 아닙니다.
가치투자자나 전설적인 볼린저 밴드 차트매매자나, 랜덤워크 매매자나, 결국 돈을 벌기 위해서는 추세 기간 동안 주식 혹은 포지션을 보유해야 합니다.
이 말에 반론하실 분이 있습니까?
그러나 추세가 언제 발생하고 언제 끝날지를 알 수 있는 방법은 없습니다. 제 아무리 많은 경제지표들을 참고하고 금리 동향을 추적하며 환율 변동을 모니터링한다고 해도 증시는 이러한 것들을 모두 선행하거나 동행하기 때문에 증시의 움직임을 미리 알 수는 없는 겁니다.
그럴 바에야 그러한 자료에 눈을 감고 차트 상의 추세만을 따라가자고 하는 것입니다.
판단 근거가 되는 데이터를 축소시키고 차트 중에서도 보조지표는 모두 없앤 후 가격과 거래량이라는 두 가지 RAW DATA만 가지고 추세추종을 하자는 야그입니다.
추세추종철학은 달리 표현하자면 시장경외철학 이고 '나는 아는 것이 없다' 철학 입니다.
그런데도 여전히 많은 쪽지들은 저에게 기법을 문의하고 있고 어느 자리에서 매수해야 하느냐, 어느 자리에서 매도해야 하느냐, 종목 선정은 어떻게 해야 하느냐 등을 질문합니다.
이 말은 적어도 일부 분들에게는 저의 의도가 완전히 곡해되어 전달되었음을 의미하는 전설적인 볼린저 밴드 것이고, 그분들은 그저 제가 파생판에서 돈 좀 많이 묵은 고수라니까 무작정 매달리는 거라고 봅니다.
저 또한 돈에 목말라 인생을 허비해버린 도박꾼이었고 한때는 여러분과 같이 주식판의 진실을 모르는 개투였습니다.
바로 그런 점이 저에게 여러분에 대한 애정을 느끼게 하는 부분이나, 저는 여러분에게 분별력을 주고 싶었던 것이지 또 다른 맹신을 주고자 한 것은 아니었습니다.
저는 누군가가 종목 선정을 잘 할 수 있다는 사실을 믿지 않습니다. 원숭이가 다트를 던져서 뽑은 종목이 펀드매니저보다 수익율이 좋았더라는 야그도 있지 않습니까. 종목 선정을 하려는 노력 자체가 장기적으로 보면 헛된 겁니다.
그래서 저는 선물을 선택했습니다. 선물은 종목 선정을 하지 않아도 되고 언제나 유동성이 풍부하며 추세만 제대로 짚으면 양방향으로 수익을 얻을 수 있기 때문이지여. 그리고 그게 저에게 잘 맞았던 겁니다.
그러나 제가 선물거래를 하면서 늘 수익을 냈는가? 그렇지 않아여. 지금껏 제가 손절매 비용으로 날린 돈만 하더라도 족히 10억은 넘을 것 같습니다. (이 정도 돈을 날리고도 초연할 수 없다면 트레이딩 고수가 되기는 힘들다고 말씀드려야 할 듯 합니다.) 그런데도 제가 결국 돈을 벌어 떠날 수 있었던 것은 큰 추세에서 옵숀까지 전설적인 볼린저 밴드 동원해 초대박을 몇 차례 묵었기 때문입니다. (참고로 제가 초대박이라고 하는 것은 몇 십배 수익을 말하는 겁니다.)
만약 제가 이번에 은퇴하지 않고 계속 시장에 남아 있었는데 유례 없이 긴 횡보장이 왔다면 아마도 저는 상당히 큰 돈을 날렸을 가능성이 있습니다. 트레이딩이란 그런 것입니다.
트레이딩에서 통제할 수 있는 것은 자기 자신 뿐 입니다. 시장은 결코 우리의 통제를 받지 않습니다. 사실 장기적으로는 그 누구의 통제도 받지 않습니다. 이 세상에서 가장 자유로운 생명체를 하나 대라고 하면 저는 주식시장을 대는데 주저하지 않을 겁니다.
성공적인 트레이더는 엄청나게 큰 비용을 손절매 비용으로 날리고도 평온함을 유지할 수 있어야 합니다.
추세를 따라가다가 돌발 악재로 수익금을 다 까먹는다 해도 냉정하게 손절해버릴 수 있어야 합니다.
그런 반면 수익이 10배를 넘어서도 '아직 더 갈 수 있어'라며 버틸 수 있는 배짱도 있어야 하는 겁니다.
그런데 제가 경험하기로 이러한 냉정함과 배짱은 범인들에게는 쉽게 찾아볼 수 없는 것입니다.
그래서 승부사는 타고나는 부분이 있는지도 모릅니다. 아니면 저처럼 피나는 훈련을 거쳐 그것을 함양해야 할 겁니다.
트레이딩을 굳이 하셔야만 하는 분들은 결코 시장에서 환상을 가져서는 안됩니다.
그리고 기법 문의를 하는 쪽지는 의미가 없음을 아시고 말 몇 마디로 성공투자를 가르쳐 주는 것또한 불가능하다는 점을 이해하시길 바랍니다.
전설적인 볼린저 밴드
이 책은
주식데이터를 크롤링하고, 분석기법을 적용하여 자동매매까지 학습하는 책이다.
ㅁ 깃허브_소스코드
Contribute to INVESTAR/StockAnalysisInPython development by creating an account on GitHub.
ㅁ 목차
1부. 파이썬 데이터 분석 기본
_1장. 증권 데이터 분석에 앞서
증권 투자에 앞서 증권 관련 배경지식을 알아본다. 주식회사가 우리나라에 들어오기까지의 과정부터 가치 투자, 서브프라임 금융 위기, 퀀트 투자를 간단히 짚어본다.
파이썬 설치부터 파이썬 문법 및 외부 라이브러리 사용법을 설명한다. 파이썬을 잘하려면 리스트 자료형를 자유자재로 다룰 수 있어야 한다.
_3장. 팬더스를 활용한 데이터 분석
데이터 분석에 필수 라이브러리인 팬더스를 설명한다. 데이터프레임 자료형은 라이브러리 간의 데이터 교환을 담당하는 허브 역할을 하므로 중요하다.
_4장. 웹 스크레이핑 데이터 분석
한국거래소에서 제공하는 상장법인 목록 엑셀 파일을 다운로드하고, 네이버에서 제공하는 주식 일별 시세 페이지를 스크레이핑하는 방법을 설명한다. 웹 스크레이핑 라이브러리 뷰티풀 수프를 설명한다.
2부. 파이썬 데이터 분석 응용
_5장. 시세 DB 구축 및 시세 조회 API 개발
네이버 주식 시세를 웹 페이지에서 읽어 마리아디비에 저장해 나만의 시세 데이터베이스를 구축한다. 이어서 저장된 주식 시세를 조회하는 시세 조회 API를 구현한다.
_6장. 트레이딩 전략과 구현
현대 포트폴리오 이론, 볼린저 밴드, 삼중창 매매 시스템, 듀얼 모멘텀 등 전설적인 트레이딩 전략의 핵심을 이해하고 파이썬으로 구현한다.
_7장. 장고 웹 서버 구축 및 자동화
파이썬 기반 웹 프레임워크인 장고로 주식 잔고를 확인하는 웹 시스템을 구현한다. 백트레이더를 이용한 백테스팅 방법과 슬랙을 이용한 메시지 전송 방법도 소개한다.
_8장. 변동성 돌파 전략과 자동매매
래리 윌리엄스의 변동성 돌파 전략을 국내 증권사 API를 이용하여 구현하고, 거래세 부담이 적은 ETF 종목을 자동으로 매매하는 시스템을 구축한다.
Bill Williams 지표 | 카오스 이론
주어진 지표는 전설적인 트레이더인 Bill Williams가 제안한 전략에 의해 만들어졌습니다. 그는 시장 심리를 제대로 이해하고 시장 분석과 혼란의 비이성적인 논리에 대한 합리적인 접근법을 사용하여 자신만의 거래 방법을 개발했습니다.
Williams는 혼돈의 과학을 거부하였습니다. 카오스(혼돈) - 이것은 조직 체계가 무작위적이고 혼란스러운 사건에 기반을 둔 더 높은 수준의 질서입니다.
B. Williams는 가격 변동이 임의적이고 예측 불가능하여 금융 시장에 혼란을 야기한다고 주장하였습니다. 카오스 이론에서 그는 과거의 분석에 따라 미래 가격이 전설적인 볼린저 밴드 예측되는 선형 거래 방법을 거부합니다. 연구한 결과로 Williams는 표준 지표가 선형성으로 인해 기능이 제한적이라는 결론을 내렸습니다.
B. Williams는 시장의 전체 구조를 이해하기 위해, 다음의 5가지 관점으로 시장을 분석 할 것을 권고했습니다.
- 프랙탈(Fractal) - 공간 측면
- 추진력 - 에너지 측면
- 가속/감속 - 힘(power) 측면
- 구역 - 세력(strength)/힘(power)의 복합적 측면
- 균형선(Balance Line)
이러한 측면들을 이해하고 분석하기 위해 여러가지 다양한 지표가 확립되었습니다.
AC 지표 - 가속 오실레티어 (Accelerator Oscillator)
가속 오실레이터(Accelerator Oscillator)는 가속과 시장 추진력의 상대적 균형에 해당하는 0.00(0)의 중위수 수준에서 변동하는 지표입니다. 양의 값은 상승 추세를 나타내는 반면, 음의 값은 하락 추세가 발전하는 것으로 평가될 수 있습니다. AC 지표는 시장에서 실제 추세 반전이 일어나기 전에 방향을 변경하기 때문에, 가능한 추세 방향 변화를 조기에 경고하는 역할을 합니다.
엘리게이터 - Williams Alligator
악어 지표는 추세 부재, 형성 및 방향을 나타내는 지표입니다. 빌 윌리엄스는 악어의 행동을 시장의 행동에 대한 하나의 우화로 보았습니다.
오썸 오실레이터(Awesome Oscillator) - AO 지표
오썸 오실레이터 전략에는 3가지 거래 방법이 포함됩니다.
Williams Fractal - 프랙탈 지표
Bill Williams의 프랙탈은 5개의 연속 막대 그룹 주위에 형성되며, 첫 번째 2개는 연속적으로 더 높게 도달하고 (또는 더 깊은 다이빙), 마지막 2개는 더 낮게 (또는 더 높이) 내려가고 있고, 중간 막대가 가장 높은 (또는 가장 낮은) 형태로 그룹을 만듭니다.
게이터 오실레이터(Gator Oscillator) 설명
게이터 오실레이터는 0선의 양쪽에 구축된 2개의 히스토그램 형태의 오실레이터로서, 양의 영역에 있는 악어의 턱과 치아(파란색 및 빨간색 선)의 절대 차이와 음의 영역에 있는 악어의 이빨과 입술(빨간색 및 녹색 선)의 절대 차이를 표시합니다. 히스토그램의 막대가 이전 막대의 볼륨을 초과할 경우 녹색으로, 부족할 경우 빨간색으로 표시됩니다.
시장촉진지수 지표 - 빌 윌리엄스 MFI (BW MFI)
시장촉진지수의 절대 값은 히스토그램 막대로 표시되며, 지수 및 볼륨 역학 비교는 지표 기호를 읽는 데 필수적인 것으로 색상으로 표시되어 있습니다.
주식시장의 고점은 언제인가? 피터린치 칵테일 파티이론 4단계 feat. 지금은 몇단계?
현재 주식 시장이 어디쯤에 있는지는 주식투자를 하는 사람들이라면 모두가 궁금한 사항입니다. 시장이 더 오를 여력이 있는 것인지 아니면 이쯤 정리를 하고 빠져야 하는 것인지 모두가 궁금해하죠. 이런 궁금증에 전설적인 펀드매니저인 피터 린치는 '칵테일파티 이론'을 이야기하였습니다. 파티에 초대된 펀드매니저가 다른 사람들에게 얼마나 인기가 있느냐에 따라 시장이 과열되었는지 침체되었는지를 지표로 삼는 이론입니다.
피터 린치 칵테일파티 이론 4단계
▶ 1단계 - 시장은 저점 / 아무도 시장에 관심이 없는 단계 -
상승의 시작단계로 아무도 시장이 오른다고 기대하지 않는 단계입니다. 사람들은 주식 이야기를 하지 않습니다. 직업을 묻는 사람에게 주식형 펀드를 운용하는 매니저라고 답을 해도 아무도 관심을 주지 않으며, 사람들은 인사를 한 다음 슬그머니 자리를 옮기거나 주제를 스포츠, 날씨 등으로 바꾼다고 하네요.
▶ 2단계 - 시장의 상승 시작 / 사람들이 관심을 갖는 단계 -
2단계에서는 1단계보다 시장은 15% 정도 상승했지만 아직도 관심을 두는 사람은 별로 없는 상태입니다. 사람들은 그가 펀드매니저라고 이야기했을 때, 주식시장은 무척 위험하다는 말을 남기고 자리를 옮겨 결국 치과의사에게로 갑니다. 주식 이야기보다는 충치에 대한 이야기가 우선이죠. 주식에 대해 이야기할 수는 있지만 여전히 부정적인 의견이 대부분입니다. 하지만 몇몇은 펀드매니저에게 모이기 시작하는 때입니다.
▶ 3단계 - 시장이 고점을 향해 달리는 시점 / 많은 사람들이 투자를 하는 단계 -
시장이 30% 이상의 상승세를 보이며 파티의 주인공은 펀드매니저가 됩니다. 저녁 전설적인 볼린저 밴드 내내 펀드 매니저의 주위를 둘러싸서 이야기를 들으며, 치과의사마저도 어떤 주식을 사야 좋은지 묻습니다. 대부분의 이들이 이미 주식에 투자를 하고, 그들은 모두 주식시장에 대해 이야기합니다. 어떤 종목을 사야 하는지 주식을 잘 아는 사람에게 묻기도 하고 자신이 산 주식이 있다면 다른 사람들과 토론을 하기도 합니다. 이때가 전설적인 볼린저 밴드 대중들이 관심을 가지고 패닉바잉을 하기 시작하는 때입니다.
▶ 4단계 - 시장이 최고점에 있는 상태 / 누구나 주식 투자하는 전문가 -
마지막 단계인 4단계에서는 파티에 참석한 모든 사람들이 펀드매니저의 주위를 둘러싸 이야기를 듣고자 합니다. 하지만 이번에는 주위 사람들이 펀드매니저에게 종목을 추천하죠. 그리고 그들이 추천한 종목을 나중에 확인하면 모두 상승해 있습니다. 펀드매니저가 조언을 듣고 후회하는 상황이라면, 시장이 정점에 도달해 곧 추락한다는 확실한 신호입니다.
Feat. 지금은 어디쯤일까요?
개인적인 생각으로는 3단계와 4단계 그 사이 어디쯤이 아닐까요. 주위를 둘러보면 많은 사람들이 주식에 대해서 이야기 하고 그 정보에 귀를 기울이고 있습니다. 물론 지금은 주식 뿐만아니라 부동산 등 모든 자산가치가 오르고 있는 상황이라 한편으로는 추세적 상승에 안도하면서도 살얼음판을 걷는 듯한 느낌도 동시에 가지고 있네요. 아무튼 이 장세가 오랜기간 이어졌으면 좋겠네요.
가카리의 공부방
굉장히 쉬운 책. 얇기도 굉장히 얇음. 삽화도 대부분이고 기업의 적정가치를 구하는 공식을 쉽게 제시. 이 사람이 M&A전문가라서 기본적 분석을 가지고 설명하기야 했는데 쉽다고 해서 무시할 책은 아님. 나중에 보면 또 뭔가 다른 걸 얻을 수 있었음.
그냥 가치투자 한다는 개미 12명 인터뷰 가치투자 입문서는 아니고 머 PER PBR이 뭔지나 아는 상태에서는 읽어볼만 함. 다만 경고하고 싶은 것은, 이 사람들 과도하게 추종하지 말 것. 누구에게 의존하려는 심리 자체가 주식투자에 있어서는 글러먹은 것이라 생각함.
증권계의 절대강자이자 증권사관학교라고 불리는 대우증권의 리서치센터장 출신인 하상주가 쓴 책 어떻게 가치투자를 하느냐에 관해서 쓴건데, 리서치센터장 답게 일단 재무제표 보는 법부터 가르치고 있어서 초급자가 보기엔 좀 머리아프긴 함. 재무제표를 보고 투자아이디어 얻고 이러는 방법을 알고싶다면 읽어볼만함
앙드레 코스톨라니 3부작이라고 해서 책 이름이 앙드레코스톨라니 3부작은 아니고.. [돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라] [투자는 심리게임이다] [개인투자자가 가장 알고싶은 투자의 비밀] 이 3권을 말합니다 개인적으로 월가의 영웅이랑 코스톨라니 책도 안 읽고 시장에 뛰어든 놈들은 재산탕진해도 싸다고 생각함. 투자의 명수 코스톨라니의 1:1 주식강의를 듣는다고 생각하고 읽으세요 좀 심리적인 부분에 대해서 많이 언급하며, 최소 반 년 이상 실전투자를 해 보신분이 읽으시면 더욱 제격.
영적인 투자가 템플턴경의 손녀인 로렌템플턴이 할아버지랑 이야기한것들을 모은거 이 사람이 해외주식에 대거 투자해서 많은 돈을 벌었는데 아직도 가장 생생하게 남는 말은 "최적의 타이밍은, 시장에 피가 난자할때다. 설령 그것이 당신의 피일지라도."
괜찮은 책이지만 현명한 초보투자자에 비하면 다소 어려운 감이 있음 특히 설비투자 턴어라운드에 관한 재무분석은 정말 수준급. 3번 이상 꼼꼼하게 볼 것을 권고합니다. 난이도는 쉬운편인데 약팔이라서 좀 비판적으로 읽을 능력이 되는 님들한테만 추천
은근히 이 책 모르는 사람 많습니다. 중소형주 투자를 즐기고, 성장성을 겸비한 가치주에 주로 투자자들이라면 꼭, 꼭 이 책 읽어 보기를. 월가의 영웅과 벤저민 그레이엄의 현명한 투자자,그리고 이 책을 기본적 분석 3대 입문서로 부르고 싶음.
볼린저 밴드는 통계학을 주식에 응용한거. 고딩때 배운거 기억나는지 모르겠는데, 평균 +- 2시그마(표준편차) 범위 내에 95%의 데이터가 들어있음. 그 원리를 이용하여 비슷하게, 주가의 평균과 +-2시그마를 그래프로 나타내서 이 범위 안에서 주가가 움직일 확률이 95%라는걸 가정하는거. 솔직히 이거만 있어도 작은 수익은 계속 낼 수 있는거 같음. 다만 이 사람도 결국엔 약팔이. 비판적으로 볼 것. 솔직히 이걸 보느니 존 볼린저가 지은 [볼린저 밴드 매매법]을 보는게 낫긴 한데 그나마 좀 쉽게 쓰여져 있음.
직접적인 투자기법 이야기 보다는 주로 트레이더의 자세라던가.. 좀 추상적인 이야기를 많이 합니다 하지만 국내저자가 쓴 책 중에서는 제일 낫다는게 대체적인 평. 추세매매자에게 더 좋은 책이 아닐까 싶은데 문제는 이거 읽고 나서 "좋은 말이긴 한데 이걸 내 매매에 어떻게 적용시켜야 하지-_-"하면서 멍 때릴 수 있으니 주의
0 개 댓글