이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략

풋 오더 열기 신호

이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략

Fibonacci Retracement Level과 RSI 조건을 조합하여 가상 화폐나 주식에 적용할 수 있는 매매 전략에 대해 알아본다.

파이썬 코드를 이용해서 Fibonacci Retracement Level과 RSI를 계산하고 가상 화폐 데이터를 불러와서 backtesting을 해본다.

Fibonacci Retracement Level은 주식이나 가상 화폐의 흐름을 분석할 때 사용되며 상승하는 흐름에서는 저항 수준을 예측하고 하향하는 흐름에서는 지지 수준을 예측할 수 있다.

이에 대한 내용은 아래의 링크에 좀 더 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 상세하게 나와있다.

파이썬을 이용한 주식, 가상 화폐 분석 - Fibonacci Retracement

이번에는 Fibonacci 수열을 통해 주식을 분석하는 파이썬 코드에 대해 알아보겠다. Fibonacci 수열과 이를 통한 주식 분석에 대해 간단히 알아보면 다음과 같다. 먼저 Fibonacci 수열은 13세기 수학자 레

RSI(Relative Strength Index)는 가격의 상승 폭과 하락 폭을 계산하여 그 강도를 백분율로 계산해 현재 가격의 상태를 평가하고자 만든 지표이다.

RSI를 매매 전략으로 많이 이용하는 방법에는 과매수 상태와 과매도 상태를 판단하는 것이 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 있는데, RSI가 30 미만이면 과매도 상태로 곧 가격이 오를 가능성이 있다고 판단하며 RSI가 70을 넘어가면 과매수 상태로 조만간 가격이 떨어질 수 있을 가능성이 있다고 판단하다.

[매매 전략]

이번에 얘기하는 전략은 Fibonacci Retracement Level과 RSI를 조합하는 방법이다.

매수의 조건은 RSI 값이 30 아래에 있다가 30을 넘어면서 Fibonacci의 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 각 저항 레벨을 뚫고 오를 때 매수를 한다.

매도의 조건은 RSI 값이 70을 넘은 후 상승이 하향으로 바뀔 때 매도를 한다.

매수 이후에 RSI가 70을 넘지 못하고 가격이 계속 하락하는 경우를 방지하기 위해서 매도의 조건은 한 가지를 더 추가한다.

지수이동평균을 계산하여 매도할 때의 가격이 이 보다 낮으면 RSI 기준 값을 60으로 낮추어 적용한다.

이 전략을 요약하면, RSI로 과매도 상태에서 가격이 상승할 것이란 가정하에 실제로 가격이 Fibonacci의 저항 레벨을 뚫고 올라가면 가격이 상승하고 있으니 매수를 하고 매도는 과매수 상태까지 되면 곧 가격이 하락할 것이란 예측으로 RSI가 하향할 때에 매도를 하는 것이다.

[파이썬 코드]

아래의 코드로 기본적인 라이브러리를 불러온다.

맨 처음에 있는 코드는 google colab에서 업비트 데이터를 불러오기 위해 관련 모듈을 설치하는 것이다.

아래의 코드는 분석하고자 하는 가상 화폐를 입력하는 기능을 한다.

입력은 ‘KRW-XXX’ 식으로 앞에 원화 표시를 하고 가상 화폐의 심볼을 넣으며, 10분 봉 데이터를 100개 불러온다.

여기서는 10개의 데이터를 기준으로 RSI를 계산했는데 가장 많이 적용하는 14개의 데이터를 통해 RSI를 계산하여 적용할 수도 있으나 조금 더 가격의 변화에 민감

아래는 Fibonacci Retracement Level과 분석하는 데이터 구간의 최댓값과 최솟값을 계산한다.

먼저 분석하려는 전체 데이터 구간의 최대값과 최솟값을 확인한 후 Fibonacci 비율을 적용하여 첫 번째부터 네 번째 레벨에 해당하는 가격을 계산하는 것이다.

다음은 매도 조건에 사용할 지수이동평균을 구하며 여기서는 50개의 데이터에 대한 지수이동평균을 적용하였다.

아래는 앞에서 얘기한 매매 전략을 definition으로 구현한 부분이며 매매 전략의 핵심이 되는 부분이다.

조금 복잡해 보이는데 이는 프로그램 전공자가 아니고 파이썬을 배워가는 입장에서 하고자 하는 내용을 효율적으로 구성하지 못했기 때문이며 로직은 앞에서 설명한 바와 같이 비교적 간단하다.

계산한 Fibonacci의 각 Level을 가격이 돌파할 때에 이전에 RSI가 30 미만에서 이상으로 올라왔었는지를 찾아 있었다면 매수를 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 하고 그렇지 않으면 매수를 하지 않는다.

매도는 지수이동평균 보다 가격이 높으면 RSI가 70을 넘었고 이후에 이전 RSI보다 현재의 RSI가 작아지면 매도를 하고 지수이동평균 보다 가격이 낮으면 RSI 기준을 60을 적용한다.

이 definition은 아래의 코드로 실행하여 ‘df’에 그 결과를 저장한다.

[Backtesting]

Fibonacci Retracement Level과 RSI를 조합한 매매 전략이 어느 정도의 수익이 가능한지 몇 가지 가상 화폐에 대해 backtesting을 해보겠다.

Backtesting 관련한 파이썬 코드는 아래의 링크에 자세히 나와있다.

SMA와 MACD 이용 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 Python 가상화폐 자동매매(2/2)-backtesting

지난번에 알아본 자동매매 프로그램을 backtesting 하는 방법과 그 결과에 대한 분석을 해보겠다. 먼저 backtesting 코드를 알아본 후 dp이다(ADA)와 이더리움클래식(ETC)에 대해 자동매매 프로그램의 누

(가상 화폐 : 리플(XRP))

리플(XRP)의 5월13일 새벽부터 저녁까지의 10분 봉 데이터 100개를 불러와서 지수이동평균과 Fibonacci Level, 그리고 RSI를 표현하면 아래와 같다.

(리플(XRP)의 Fibonacci Level과 RSI 결과)

위의 그림과 같은 흐름에서 거래 전략에 따른 결과를 예측해 보면, 06시가 넘었을 때쯤 RSI가 30 이하에서 30 이상으로 올라갔으며 이후 11시 부근에서 4번째 Fibonacci Level(파란색 선)을 넘어갈 때 매수가 이뤄졌을 것이다.

그리고 이 매수에 대한 매도는 지수이동평균보다 가격이 높기 때문에 RSI가 70 이상을 갔다가 내려오는 시점에서 첫 매도가 이뤄질 것이다.

그리고 12시 이전에 가격이 세 번째 Fibonacci Level(녹색 선)을 넘기 때문에 다시 매수가 이뤄지고 12시가 조금 넘은 시점 즈음 RSI가 하향하는 부분에서 두 번째 매도가 이뤄질 것으로 보인다.

backtesting의 결과는 아래와 같다.

(리플(XRP) backtesting 결과)

앞에서 예측한 것 처럼 11시와 12 부근에서 거래가 이뤄졌고 이후에도 세 번의 거래가 더 발생했다.

총 5번의 거래에서 두 번은 손해를 봤고 최종 이 구간에서의 누적 수익률은 3.7%이다.

이 구간만 본다면 약 520원에서 600원 수준까지 올랐으므로 그냥 두었다면 수익은 약 15%였을 것이다.

(가상 화폐 : 트론(TRX))

같은 시간대에서 트론(TRX)의 경우는 가격의 흐름과 RSI, Fibonacci Level이 아래와 같다.

(트론(TRX)의 Fibonacci Level과 RSI 결과)

12시 이전에 네 번째 Fibonacci 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 Level을 넘으면서 첫 매수가 발생하고 13시 부근에서 첫 매도가 이뤄질 것이다.

14시 부근에서 첫 번째 Fibonacci Level(주황색 선)을 넘으면서 두 번째 매수가 발생하고 21시 부근에서 이에 대한 매도가 이뤄질 것으로 예측된다.

Backtesting 결과는 아래와 같다.

(트론(TRX) backtesting 결과)

앞에서 예측한 것과 동일하게 두 번의 거래가 이뤄지고 총 누적 수익률은 약 5.1%이다.

아무 거래도 하지 않았다면 이 구간에서의 수익은 약 4.3%이다.

(가상 화폐 : 디센트럴랜드(MANA))

마지막 케이스는 디센트럴랜드(MANA)이다.

위에서와 같은 구간의 가격 흐름은 다음과 같다.

(디센트럴랜드(MANA)의 Fibonacci Level과 RSI 결과)

매수는 네 번째와 첫 번째 Fibonacci level을 넘을 때 발생할 것으로 보이고 12시 부근과 18시 부근에서 매수와 매도가 발생할 것으로 예측된다.

Backtesting 결과는 아래와 같다.

(디센트럴랜드(MANA) backtesting 결과)

예측 대비 14시에서도 거래가 발생했다.

총 네 번의 거래 중 한 번의 손해가 있었고 누적 수익률은 약 19%이다.

이 구간은 약 1000원에서 시작하여 1400까지 올랐고 그냥 두었으면 수익률은 약 14%이다.

[결 론]

Fibonacci Retracement Level이라는 확률적인 지표를 가지고 RSI와 조합하여 매매 전략을 만들었고 backtesting으로 대략적인 결과도 확인했다.

Pocket Option에서 성공적인 거래 전략을 위해 SMA, RSI 및 MACD를 연결하는 방법

지표는 최상의 진입 점을 찾는 데 도움이되도록 설계되었습니다. 그러나 완벽한 것은 없으며 약간의 지연으로 신호를 보내는 것이 일반적입니다. 따라서 다른 표시기를 사용하여 수신 된 신호를 확인하는 것은 나쁜 생각이 아닙니다.

오늘 설명하고 싶은 전략은 세 가지 지표를 연결합니다. 단순 이동 평균, 상대 강도 지수 및 수렴 및 발산의 이동 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 평균입니다.

SMA, RSI 및 MACD를 결합한 전략

어떻게 작동합니까?

주요 지표는 RSI입니다. 트레이더는 라인을 따라 가고 50 레벨을 넘을 때 확인합니다. SMA는 가격이 특정 기간 동안 평균 요율을 초과하는지 또는 미만인지를 보여줍니다. 가격 막대가 SMA 라인 아래 또는 위에 형성되는지 확인하십시오. 우리 전략에 사용 된 두 번째 필터는 MACD 지표입니다. 기준선을 넘을 때 매우 강력한 신호를 제공합니다.

지표 설정 방법

Pocket Option 계정에 로그인해야합니다. 자산을 선택하고 차트를 설정 한 다음 지표 기능 아이콘을 클릭합니다. 각 지표를 별도로 추가해야합니다. 전략의 필요에 따라 세 가지 지표 모두에 대한 기본 설정을 그대로 둡니다.

전략은 SMA, RSI 및 MACD를 모두 기본 설정으로 사용합니다.

Pocket Option에서 UP 거래를 시작하기위한 신호

매수 거래를 시작하려면 몇 가지 조건이 충족되어야합니다.

• RSI 창에서 값 50의 선은 아래에서 교차해야합니다.
• 가격 막대는 SMA10 라인 위로 발전해야합니다.
• MACD 표시기의 두 선은 0 선 아래에서 교차해야합니다.

위의 모든 요구 사항이 충족되면 다음 캔들 스틱 기간 동안 UP 거래를 입력 할 수 있습니다.

통화 주문을 시작하라는 신호

Pocket Option 플랫폼에서 DOWN 위치를 여는 신호

공매도 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 개시에는 다음 규칙이 적용됩니다.

• RSI 50 선은 위에서 교차합니다.
• 가격 막대는 SMA10 라인 아래에서 개발됩니다.
• MACD 라인은 0 라인에서 서로 교차합니다.

그래야만 판매 포지션을 성공적으로 개설 할 수 있습니다.

풋 오더 열기 신호

마지막 생각들

세 가지 지표에서 수신되는 신호는 매우 강력합니다. 그러나 자주 발생하지는 않습니다. RSI와 MACD의 교차점은 약간 다른 캔들에서 발생할 수 있습니다. RSI는 상대적으로 오랜 시간 동안 50에 가깝게 진동 할 수 있습니다. 이러한 신호는 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 유효하지 않습니다. 전략이 작동하려면 세 가지 조건이 모두 충족되어야합니다. 강한 신호를 기다리려면 많은 인내가 필요합니다. 그러나 마침내 승인을 받으면 성공적인 거래가 될 것이라고 확신 할 수 있습니다.

무료 Pocket Option 데모 계정에서 전략을 시도해 보시기 바랍니다. 거래는 위험이 없으므로 전략을 잘 배울 시간이 있습니다. 질문이나 의문이있는 경우 아래의 댓글 섹션에서 주저하지 말고 공유하십시오.

상대 강도 지수를 설정하고 Quotex에서 RSI를 사용하는 방법

강한 추세의 방향으로 거래하면 위험이 줄어들고 잠재적 인 수익이 증가합니다. Relative Strength Index는 거래자가 정보에 입각 한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 추세 거래는 특정 방향의 자산 모멘텀 분석을 통해 이익을 포착하려고합니다.

RSI (Relative Strength Index)는 주식 가격의 과매 수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 모멘텀 지표입니다.

이동 평균을 활용하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 첫 번째는 이동 평균의 각도를 보는 것입니다. 오랜 시간 동안 대부분 수평으로 움직이면 가격이 추세가 아닌 범위입니다. 거래 범위는 증권이 일정 기간 동안 일관된 높은 가격과 낮은 가격 사이에서 거래 될 때 발생합니다.

이동 평균선이 위로 기울어지면 상승 추세가 진행 중입니다. 그러나 이동 평균은 주식의 미래 가치에 대한 예측을하지 않습니다. 그들은 단순히 가격이 일정 기간 동안 평균적으로 무엇을하고 있는지 보여줍니다.

RSI를 설정하는 방법은 무엇입니까?

대부분의 트레이더는 EUR / USD, EUR / JPY, 주식 및 암호 화폐와 같은 캔들 스틱 차트 및 통화 쌍을 선호합니다. 거래 플랫폼에서 RSI 표시기를 활성화하십시오. 15 분 이상의 기간을 사용하는 경우 기간 14를 권장합니다. 터보 옵션을 거래하는 경우 기간을 24-26으로 늘려 시장 소음의 해로운 영향을 줄이십시오.

모든 오실레이터와 마찬가지로 Relative Strength Index는 가격 차트 아래에 있습니다. 레벨과 신호 라인으로 구성됩니다. 일반적으로 구역을 가로 지르는 동안 신호를 확인하는 데 사용됩니다. 그러나 다른 것을 시도해 봅시다.

실제로 캔들 스틱 차트와 RSI 신호선의 모양에주의를 기울이면 부분적으로 서로 중복되는 것을 알 수 있습니다. 그러나 그들은 동일하지 않습니다. RSI는 별도의 기간에 구축되며 단기 가격 급등에 반응하지 않습니다. 따라서 RSI 신호선은 가격 차트의 추세를보다 부드럽게 보여줍니다. 그래서 지표에 기술적 인 선을 그려 보자.

• 첫째, 잘못된 신호에 반응하지 마십시오.
• 둘째, RSI는 추세를 더 명확하게 보여줍니다.
• 셋째, RSI는 추세의 강점과 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 방향을 나타내므로 반등과 돌파를 더 잘 식별 할 수 있습니다.

Relative Strength Index를 사용한 거래 옵션

위에서 언급했듯이 RSI (Relative Strength Index)는 주식 가격의 과매 수 또는 과매도 상태를 평가하기 위해 최근 가격 변화의 규모를 측정하는 모멘텀 지표입니다.

예를 들어, 주식의 장기 추세가 상승했다고 가정합니다. 구매 신호는 RSI가 50 아래로 이동했다가 다시 위로 올라갈 때 발생합니다. 본질적으로 이것은 가격 하락이 발생했음을 의미합니다. 따라서 거래자는 하락이 종료 된 것으로 보이고 (RSI에 따라) 추세가 재개되면 매수합니다. 50 레벨은 잠재적 반전이 진행되지 않는 한 RSI가 일반적으로 상승 추세에서 30에 도달하지 않기 때문에 사용됩니다. 단기 거래 신호는 추세가 하락하고 RSI가 50 위로 이동했다가 다시 하락할 때 발생합니다.

지표는 추세 거래 신호를 제공하고 반전에 대한 경고를 제공하는 것 외에도 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 가격 정보를 단순화 할 수 있습니다. 지표는 모든 시간 프레임에서 사용할 수 있으며 대부분의 경우 각 거래자의 특정 선호도에 맞게 조정할 수있는 변수가 있습니다. 트레이더는 지표 전략을 결합하거나 자체 지침을 마련 할 수 있으므로 거래에 대한 진입 및 종료 기준이 명확하게 설정됩니다.

RSI를 기반으로 한 전략은 시간의 시험을 견뎌 왔으며 특정 시장 지표 분석에 관심이있는 트렌드 트레이더에게 인기있는 도구로 남아 있습니다.

Pocket Option에 설명된 이동 평균 표시기

이동 평균 지표는 가격 움직임의 방향을 보여주는 주요 지표입니다. 이동 평균을 처리할 때 촛대 수량으로 측정된 특정 기간의 수학적 가격 책정 평균입니다. 예를 들어, 5개의 촛대 기간의 가치를 계산하기 위해 표시기는 종가의 합계를 5로 나눕니다. 그런 다음 표시기는 하나의 촛대를 앞으로 이동하고 이러한 방식으로 동일한 계산을 수행합니다.

이동 평균(SMA(5))

거래자는 차트 방향이 더 부드러운 결과 값의 선을 만들 수 있습니다. 현재 추세를 표시하여 가격 버스트를 부드럽게 합니다.

이동 평균은 가격 버스트를 완화합니다.

기간이 증가하면 가격 민감도가 낮아집니다. 그러나 가격 차트의 지연이 증가합니다. 표시기 설정에서 촛대의 기간과 계산 방법 중에서 선택할 수 있습니다.

이동 평균의 다른 기간

이동 평균의 유형

단순 이동 평균

단순 이동 평균 또는 SMA는 주어진 기간 동안의 평균 산술 값입니다.

지수 이동 평균

지수 이동 평균 EMA 평활화는 평활화를 통해 이전 기간의 현재 평균 값을 고려하여 작동합니다. 우선 순위는 기하급수적으로 감소하며 결코 0이 아닙니다.

가중 이동 평균

가중 이동 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 평균 WMA는 현재 가격에 최우선 순위를 지정하므로 WMA 차트는 날짜 가격에 크게 의존하지 않습니다. 중요도의 우선순위는 선형적으로 증가합니다.

부드러운 단순 이동 평균

부드러운 단순 이동 평균 SSMA는 역사적 시세 전반에 걸쳐 많은 양의 촛대를 고려하며 훨씬 더 부드럽습니다.

이동 평균의 유형

이동 평균 지표를 사용하는 방법

이동 평균은 추세 거래 규칙과 다른 거래 규칙이 우선하는 측면 추세를 감지하는 훌륭한 도구입니다. 또한 시간 간격이 다른 두 지표가 교차할 때 추세 반전을 결정하는 데 도움이 됩니다.

이동 평균을 사용한 추세 반전

IQ Option 2 MA를 결합한 간단한 거래 전략

이전 게시물에서 RSI 및 MA를 사용하여 시장 동향을 분석하여 IQ Option 거래할 때 HIGHER 또는 LOWER 주문을 여는 방법을 보여 드렸습니다. 그러나 이러한 지표 중 하나만 사용하면 최상의 정확도를 얻을 수 없습니다. 그래서 오늘은 전문 트레이더들이 테스트한 2MA와 RSI 지표를 조합할 때 매우 효과적인 단순 매매 전략을 소개하고자 합니다.

필요한 지표를 결합할 때 간단한 거래 전략

이 전략에는 특정 이름이 없습니다. 가장 정확한 결정을 내리는 것은 추세와 모멘텀의 단순한 기술적 지표의 조합일 뿐이기 때문입니다. 기초지식을 숙지하신 후 시장에 적용하시면 쉽게 수익을 낼 수 있습니다.

RSI 지표와 2 MA를 결합한 거래 전략을 설정하는 방법

먼저 상대 강도 지수(RSI) 지표를 설정합니다. 지표로 이동한 다음 모멘텀을 선택하고 상대 강도 지수를 클릭하십시오.

기본 라인 – 기간을 16으로 설정합니다( IQ Option 기본값은 14).

이제 일본 촛대 차트에 2 이동 평균을 추가하는 부분이 나옵니다. 지표를 선택한 다음 이동 평균 탭을 클릭하고 이동 평균을 계속 선택합니다.

“유형” 섹션에서 SMA를 선택합니다. 기간에서 아래와 같이 18로 조정합니다.

마찬가지로 “유형” 섹션에서 EMA를 선택하고 7로 조정합니다.

RSI 지표 및 2 MA로 거래를 입력하는 방법

2 MA를 결합한 RSI 지표로 매우 안전한 거래를 시작하려면 다음 두 가지 조건이 충족되어야 합니다.

EMA(보라색)가 아래에서 SMA(파란색)를 자르고 RSI가 아래에서 70(과매수 영역)을 교차할 때 더 높은 주문을 엽니다.

EMA가 위에서 SMA를 자르고 RSI가 위에서 30(과매도 영역)을 교차할 때 LOWER 주문을 엽니다.

돈을 효과적으로 관리하는 방법

자금 관리는 엄격한 위험 관리를 적용하여 초기 자금을 수익성 있게 유지하고 투자하는 기술입니다. 이것은 트레이딩 심리학 외에 가장 중요한 부분입니다.

돈은 시장에서 살아남기 위한 궁극적인 필수품입니다. 모든 돈을 잃으면 여행은 거기서 끝납니다. 그러나 초보자는 종종 그것을 무시하고 기술적 분석에만 집중하는 경향이 있습니다.

따라서 RSI 지표와 2 MA로 거래 전략을 사용할 때 위험을 최대한 최소화하려면 Classic 균형 자본 관리를 참조해야 이동 평균 및 RSI를 사용한 거래 전략 합니다. 즉, 각 주문에는 동일한 금액이 있습니다.

예를 들어, 하루에 5번의 거래에 대해 $100의 자본이 있습니다. 따라서 $20 금액의 주문을 엽니다.

사용하는 전략의 승률이 60% 이상인 경우 주머니에 약간의 이익이 생깁니다.

이 간단한 전략과 훌륭한 자본 관리 방법을 사용하면 IQ Option 에서 효과적인 거래 도구를 얻을 수 있다고 믿습니다. 가장 먼저 해야 할 일은 데모 계정에서 테스트하는 것입니다. 2주에서 3주 사이에 좋은 결과가 나오면 실제 거래에 활용하여 수익을 추구할 수 있습니다.

이 기사를 읽은 후 시장에 서두르지 마십시오. 거래할 때 올바른 결정을 내리기 위한 전제를 만들기 위해 모든 것이 잘 준비되어야 합니다.