추세선

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추세선 제대로 쓰는 법

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안녕하세요. 토미입니다. 오늘은 차트 세계에서 가장 기본적이면서도 동시에 실용적인 추세선에 대한 강의를 준비했습니다. 대부분 추세선을 어렴풋이 알고는 계시지만 정확한 기준을 확립하는데 난항을 겪고 게시는 분들이 생각 외로 많이 계시더라고요. 제가 전 강의 자료, 분석, 관점공유 글에서 간간히 추세선에 대해서 간략하게 설명을 드린 적은 있는데 한 페이지에 모두 알아보기 쉽게 정리한 적은 없는 거 같아 이 참에 제대로 알려드리겠습니다.

기술적 분석이라는 학문 내에는 1. 현재 시장 추세와 2. Price Action(지지/저항/바닥/천장) 구간을 통계적으로 도출할 수 있는 여러 기법, 이론, 그리고 지표들이 존재합니다. 추세선은 종목과 시대를 불문하고 이 두 요소를 찾아내기에 가장 효과적인, 그리고 현존하는 많은 작도법들의 근본이 되는 개념입니다. 영어로 추세를 뜻하는 trend와 선을 뜻하는 line이 만난 Trendline은 말 그대로 기울기가 존재하는 직선이며 추세의 방향, 즉 상승 혹은 하락 추세 정도를 반영해주고 Price Action, 즉 추세의 전환점을 색출하는 용도로 활용됩니다. 특정 기울기가 존재하기 때문에 추세선은 시간이 지날수록, Price Action 가격이 바뀝니다. 상승 추세선이면 가격이 올라가겠고, 반대로 하락 추세선이면 가격이 내려가겠죠.

추세선은 보통 파동들을 이루고 있는 주요 변곡점(저점/고점)들을 직선(Straight Line)으로 이어서 작도를 해주며 고점으로 형성되면 상단(Upper), 저점으로 형성되면 하단(Lower) 추세선으로 불립니다. 또한 시간이 지날수록 추세에 닿는 가격이 올라가면 상승( Bullish , upward), 내려가면 하락( Bearish , downward) 추세선으로 구분됩니다. 고로 추세선은 상황에 따라 아래처럼 총 네가지 경우의 수로 나눠볼 수 있습니다.

먼저 두개의 추세선 고점 혹은 저점이 생기면 1차적으로 추세선을 작도해볼 수 있습니다. 이후 세번째 변곡점부터 진입근거로 삼을 수 있고 기본적으로 하단에 위치한 추세선에서는 지지를, 추세선 상단에 위치한 추세선에서는 저항을 기대해볼 수 있습니다. 추세선 활용 기법은 진행 단계에 따라 추세선이 형성이 될 때 수립해볼 수 있는 A. 형성 전략(Trendline Formation Strategy)과 형성된 추세선(세 개 이상의 변곡점으로 이루어진)이 뚫릴 때, 즉 이탈할 때 수립해볼 수 있는 B. 이탈 전략(Trendline Breakout Strategy)으로 나눠볼 수 있습니다.

세번째 변곡점부터(3, 4, 5번째…) 추세선에 맞닿는 구간이 진입 근거가 됩니다. 한가지 추세선 예의주시할 게, 세번째 변곡점의 Price Action은 비교적 널널하게(넓은 가격 범위) 잡는 게 경험 상 낫습니다. 세번째 변곡점은 소폭의 하향이탈 이후 다시 올라오는 경우가 많으며 진입가를 조금 밑으로 내리든지 손절을 널널하게 잡는 식으로 대응을 해주시면 됩니다. 여기서 팁을 드리자면 보통 이렇게 추세선 약간 뚫고 Price Action이 나올 땐 캔들 꼬리만 추세선을 돌파해주고 종가는 추세선을 지켜줄 때가 많으니 캔들의 종가마감에 주목하시는 게 좋습니다. 하지만 네번째 변곡점부터는 Price Action을 타이트(좁은 가격 범위)하게 도출해주시는 게 좋습니다. 뚫리면 바로 손절하고 이탈 전략으로 넘어가는 겁니다. 뚫리면 반대 방향으로 추세가 크게 나올 여지가 생기는 뜻이니 네번째 이상의 변곡점들을 진입 근거로 간주하실 땐 타이트한 손절가와 공격적이신 분들은 뚫릴 때 포지션 스위칭으로 대응하셔도 좋습니다.

비트코인이 올해 봄 6만불을 향해 달리고 있던 때를 예시로 가져와봤습니다. 세번째 변곡점때 상승 추세선을 약간 회귀하고 반등이 출현했으며 이후에 작도가 업데이트된 추세선에서 세번째 변곡점이 출현 이후 네번째 변곡점을 의심해볼 수 있는 구간에서 추세선 이탈이 나왔습니다. 네번째 변곡점을 매수 근거로 삼으셨다면 뚫리자마자 추세선 빠르게 손절로 대응을 하거나 숏 포지션을 진입해보는 전략을 취해볼 수 있겠죠.

이렇듯 조금 더 보수적으로 접근하고 싶다면 네번째 변곡점부터는 진입근거로 활용하기 보다는 차라리 뚫릴 때까지 기다린 다음에 이탈 전략을 활용하시는 것도 하나의 좋은 방법입니다. 추세선 이탈 전략은 기본적으로 추세선이 뚫린 방향으로 추가 변동세가 나오는 Price Action 성향을 활용하는 기법입니다. 추세선 상방돌파 시 추가 상승을, 하방이탈 시 추가 하락을 기대해볼 수 있겠죠. 이탈 전략은 가급적 세 개 이상의 변곡점으로 이루어진 추세선에 적용하는 게 좋습니다. 때문에 단순 두개의 변곡점으로만 이루어진 추세선은 기준 미달로 이탈 전략의 신뢰도가 떨어집니다. 쉽게 말해 세번째 변곡점으로 의심되는 구간이 뚫릴 땐 조금만 이탈했다고 추세선이 깨졌다고 확정 짓지 마시고 다시 형성 전략으로 돌아가 추세선 작도 업데이트를 한 이후 세번째 변곡점을 다시 도출하시는 게 좋습니다.

또한 추세선이 뚫리는 순간 SR-Flip으로 인한 리테스트 지지/저항을 기대해볼 수 있습니다. 쉽게 말해 원래 지지 역할을 했던 추세선은 뚫리면 저항 역할을, 저항 역할을 했던 추세선은 뚫리면 지지 역할을 해줍니다. 고로 추세선 이탈 전략은 진입 타점을 크게 두개로 잡아볼 수 있습니다. 첫번째는 추세선이 뚫리는 순간 들어가는 추격/돌파 진입(Breakout Entry)이고, 두번째는 추세선이 뚫린 이후 SR Flip 성질을 활용해 들어가는 리테스트 진입(Retest Entry)입니다. 간혹 SR Flip이 지속적으로 명확하게 나와주는 추세선들이 있습니다. 일종의 내심 추세선(Inner Trendline)이라고도 불리며 가끔 추세를 판단하거나 미시적인 Price Action 구간들을 찾을 때 용이합니다.

추세선이 뚫리는 방향으로 추가 모멘텀을 기대하는 게 통상적이긴 하나 때에 따라서 뚫렸다고 성급히 바로 액션을 취하기 보다는 조금 더 신중히 관망을 해야 하는 상황들이 있습니다. 아래 그림에서 제가 별로 표시한 상단의 상승과 하단의 하락 추세선이 이에 해당됩니다. 물론 이 두 경우도 추세선 이탈 방향으로 추세가 크게 나올 수 있지만 상대적으로 다른 두 경우에 비해 확률과 손익비가 낮습니다. 정말 어그레시브한 트레이더분이 아니라면 안전하게 이 두 상황에선 추격/돌파 진입을 자제하는 게 좋습니다. 대신 이후 추세선 내로 주가가 재진입하게 될 때 반대 방향으로 진입 타점을 잡아볼 수 있으며 생각보다 요즘 장에 이 기법 되게 잘 먹힙니다.

상단의 하락 추세선과 하단의 상승 추세선은 앞서 언급 드렸듯 이탈 방향대로 추격/돌파 진입과 리테스트 진입을 해볼 수 있습니다.

반대로 상단의 상승 추세선과 하단의 하락 추세선은 뚫려도 가급적 진입 근거로 간주하지 않는 걸 추천 드립니다. 애네들도 이탈 방향으로 추세가 터질 수 있지만 때때로 우리는 정말 확실한 자리가 아니면 안전하게 보낼줄줄도 알아야 합니다. 트레이딩은 결국 일희일비하지 않는 사람들의 손을 들어준다고 합니다. 이 시장은 배 아파하지 않는 넓은 인내심과 다음 자리가 올때까지 침착하게 기다릴 줄 아는 깊은 참을성에서 그릇 차이가 나기 마련입니다. 꼭 무리하게 욕심 부리면서 모든 파동들 위아래로 다 발라 추세선 먹으려다 배탈이 나는 법. 어차피 다 못 먹습니다.

추세선 기준을 캔들 꼬리(고/저가)가 아닌 몸통(시/종가)으로 작도하는 기법도 있습니다. 다른 추세선 말로 캔들이 아닌 라인 차트의 추세선이라고 생각하셔도 됩니다. 개인 성향과 종목마다 조금씩 다르겠지만 캔들 몸통으로 작도된 추세선은 Price Action 발생 여부를 종가 기준으로 확인해주시면 됩니다. 예를 들어 캔들 꼬리는 뚫렸지만 몸통은 추세선을 지켜줬다면 아직 추세선이 유효하다고 보는 겁니다. 개인적으로 과거보다 캔들 꼬리 비중이 커진 요즘 시장에는 종가 추세선의 실효성이 꽤 떨어졌다고 생각합니다. 라인 차트와 캔들 차트의 괴리가 커질수록 어쩔 수 없는 현상입니다.

마지막으로 추세선을 활용할 시 주의해야할 몇 가지 사항들을 가지고 왔습니다. 첫번째로는 더 큰 단위의 파동들로 이루어진 추세선일수록, 혹은 더 높은 타임프레임에서의 추세선일수록 가중치를 더 부여할 수 있습니다. 두번째는 더 많은 변곡점으로 이루어진 추세선일수록 이탈 전략의 신뢰도가 상승합니다. 마지막으로는 추세선을 이루고 있는 변곡점들이 고르게 분포되어 있을수록 역시 기법에 더 큰 무게를 둘 수 있습니다.

제가 항상 강조드리듯 우리는 시장 추세와 Price Action을 통계 학문을 기법으로 최대한 객관적으로 파악하기 위해 다수의 기법, 지표, 그리고 이론들을 사용합니다. 추세선 역시 많고 많은 기술적 기법 중 하나입니다. 때문에 이거 하나만 가지고 트레이딩 의사결정을 내리기보다는 추세선 포함 여러가지 다양한 기술적 요소들을 복합적으로 참고하시는 게 좋습니다. 그러면 이만 마치겠습니다. 감사합니다.

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데이터에 가장 적합한 추세선 선택

Microsoft Graph의 추세선 차트에 추가하려는 경우 여섯 가지 추세/회귀 유형 중 어느 것을 선택할 수 있습니다. 사용해야 하는 추세선의 유형을 결정하는 데이터 형식입니다.

추세선 안정성 추세선은 해당 R-제곱 값 1에 가까운 경우 가장 신뢰할 수 있습니다. 추세선에 맞추면 Graph에서 해당 R 제곱 값을 자동으로 계산합니다. 원하는 경우 차트에 이 값을 표시할 수 있습니다.

선형 추세선은 간단한 선형 데이터 집합에 사용되는 가장 적합한 직선입니다. 데이터 점의 패턴이 선과 같은 경우 데이터가 선형입니다. 선형 추세선은 일반적으로 꾸준히 증가하거나 감소하는 것을 보여줍니다.

다음 예제에서 선형 추세선은 냉장고 판매가 13년 동안 꾸준히 증가했다는 사실이 분명하게 보여 주었다. R 제곱 값은 0.9036입니다. 이는 데이터에 대한 선의 적합성입니다.

Logarithmic

logarithmic 추세선은 데이터의 변경 비율이 빠르게 증가하거나 감소한 다음 레벨 아웃할 때 가장 유용한 가장 적합한 곡선선입니다. logarithmic 추세선은 음수 및/또는 양수 값을 사용할 수 있습니다.

다음 예제에서는 logarithmic 추세선을 사용하여 고정된 공간 지역에서 동물의 예측된 인구 증가를 보여 추세선 주며, 여기서 동물의 공간으로 인구가 감소했습니다. R 제곱 값은 0.9407입니다. 이는 데이터에 대한 선의 비교적 잘 맞습니다.

다각형 추세선은 데이터가 변동할 때 사용되는 곡선선입니다. 예를 들어 대규모 데이터 집합에 대한 이득 및 손실을 분석하는 데 유용합니다. 다차원의 순서는 데이터의 변동 수 또는 곡선에 나타나는 구부리기 수(언덕 및 계곡)에 따라 결정될 수 있습니다. Order 2 다각형 추세선에는 일반적으로 하나의 언덕 또는 계곡만 추세선 있습니다. 주문 3에는 일반적으로 하나 또는 두 개의 언덕 또는 계곡이 있습니다. 주문 4에는 일반적으로 최대 3개가 있습니다.

다음 예제에서는 속도와 가솔린 소비 간의 관계를 설명하기 위해 주문 2 다각형 추세선(한 언덕)을 보여 주는 예제입니다. R 제곱 값은 0.9474입니다. 이는 데이터에 선의 적합성입니다.

파워 추세선은 특정 속도로 증가하는 측정값(예: 1초 간격으로 경주용 자동차 가속)을 비교하는 데이터 집합에 가장 잘 사용되는 곡선형 선입니다. 데이터에 0 또는 음수 값이 포함된 경우 파워 추세선은 만들 수 없습니다.

다음 예제에서 가속 데이터는 미터 거리를 초로 그립니다. 파워 추세선은 증가하는 가속을 명확하게 보여줄 수 있습니다. R 제곱 값은 0.9923입니다. 이는 데이터에 줄을 거의 완벽하게 맞습니다.

지수 추세선은 데이터 값이 점점 더 높은 비율로 상승하거나 떨어질 때 가장 유용한 곡선 선입니다. 데이터에 0 또는 음수 값이 포함된 경우 지수 추세선은 만들 수 없습니다.

다음 예제에서는 지수 추세선이 나이가 들 때 개체에서 탄소 14의 감소 양을 보여 주는 데 사용됩니다. R 추세선 제곱 값은 1이기 때문에 선이 데이터에 완벽하게 맞습니다.

이동 평균 추세선은 데이터 변동을 부드럽게 처리하여 패턴 또는 추세를 보다 명확하게 보여 줍니다. 이동 평균 추세선은 특정 수의 데이터 지점(기간 옵션에 의해 설정)을 사용하며, 평균값을 추세선의 점으로 사용합니다. 기간이 2로 설정되어 있는 경우 예를 들어 처음 두 데이터 지점의 평균이 이동 평균 추세선의 첫 번째 지점으로 사용됩니다. 두 번째 및 세 번째 데이터 포인트의 평균은 추세선의 두 번째 지점으로 사용됩니다.

김파파의 일상

추세선을 그려보는 이유는 주가의 움직임을 보다 명확하게 보기 위해서이다. 주가는 상승하거나 하락하거나 혹은 횡보한다. 추세선을 그려서 주가가 이 중 어느 추세에 있는지 알아볼 수 있다. 또한 추세선 이탈을 통해 추세가 바뀔지 추측해 볼 수 있다. 추세의 전환점은 매매에 있어 중요한 의미를 갖는다.

추세선을 고가끼리 혹은 저가끼리 연결해서 만들긴 하지만 절대적인 기준은 아니다. 때에 따라 종가를 기준으로 연결할 수도 있다. 캔들의 고가 혹은 저가와 접점이 많을수록 추세선의 신뢰도는 높아진다. 거래량이 뒷받침될 때도 추세선의 신뢰도는 높아진다.

추세서는 지지선과 저항선의 역할도 할 수 있다.

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주가가 오르고 있다면 주가의 저점이 계속 높아진다. 상승 추세선은 의미 있는 두 개 이상의 저가를 연결해서 만들 수 있다.

주가가 내려가고 있다면 주가의 고점이 계속 낮아진다. 하락 추세선은 의미 있는 두 개 이상의 고가를 연결해서 만들 수 있다.

주가가 횡보할 때 고가끼리 연결하고, 저가끼리 연결해서 만들 수 있다.

추세선의 기울기에서도 정보를 얻을 수 있다. 기울기가 가파를수록 과매수 혹은 과매도로 볼 수 있다. 곧 추세가 전환된다고 볼 수도 있다. 추세선의 기울기가 완만하다면 투자자들은 추세에 대한 확신을 갖게 되어 적극적으로 매매에 임할 수 있다.

지지선과 저항선은 투자자들의 심리를 반영한다. 주가가 원하는 만큼 오르면 매도하여 수익을 실현하고 싶어 진다. 매도세력과 매수세력 간에 대결로 형성되는 가격대가 있게 되고 이는 저항선이 된다. 주가는 저항선에 이르면 다시 하락하게 된다. 하지만 매수세력이 강해서 저항선을 뚫게 되면 저항선은 지지선으로 바뀐다.

주가가 내려가면 싸다고 느껴져서 매수하고 싶어진다. 매수세력과 매도세력 간에 대결로 형성되는 가격대가 지지선이다. 주가는 지지선까지 내려가면 다시 오른다. 만약 주가가 지지선을 뚫고 내려가면 지지선은 저항선으로 바뀐다.

가장 간단하게 그려볼 수 있는 지지선과 저항선이 있다. 바로 직전의 고점을 저항선으로, 바로 직전의 저점을 지지선으로 추세선 그려볼 수 있다.

좀 더 확실하게 해 보자. 저항선이라면 해당 가격대에서 추가 매도가 발생할 것이다. 저항선에서 두 번 이상 매도세가 발생하는지 지켜볼 수 있다. 반대로 지지선이라면 해당 가격대에서 추가 매수가 생기기 때문에, 지지선에서 두 번 이상 매수세를 확인해 볼 필요가 있다.

고가끼리 연결한 선과 저가끼리 연결한 선이 평행하게 그려질 때 이를 추세대라고 한다. 추세대를 통해 매수와 매도 시점을 파악하기도 한다. 중요한 것은 이익과 손실에 대한 명확한 원칙을 정하고 따라야 한다는 점이다.

추세선이 그려지지 않는 그래프도 있다. 추세선을 그릴 수 없는 차트도 있다는 것을 인정하자. 무리해서 추세선을 그리면 무리한 판단을 할 수밖에 없다. 추세선이 보이지 않는다면 관망하는 것도 좋다.

당신의 가치 올리기

추세선의 정의란 가상화폐나 주식 등 특정 종목의 가격의 저점이나 고점을 연결한 선을 의미한다. 상승추세선에는 오르는 추세를 그리는 상승추세선, 내리는 추세를 그리는 하락추세선이 있다. 사실 추세선은 여러분이 중학교를 졸업했다면 배운 내용이다. Y=AX+B의 일차함수나 혹은 이차함수 에서 한번은 그려봤을 것이다.

상승추세선, 하락추세선

1 상승장에서 차트의 저점과 저점을 이은 선을 상승추세선이라 한다.
2 하락장에서 차트의 고점과 고점을 이은 선을 하락추세선이라 한다.
3 차트의 범위를 바꾸면 상승추세선과 하락추세선이 달라진다.
4 따라서 거래 주기가 짧을수록 1 ~ 15 분봉과 같이 범위가 좁은 차트에서

추세선을 설정한다.
5 하락장에서 하락추세선을 상향 돌파 시 매수하고, 상승장에서 상승추세

선을 하향 돌파 시 매도한다.

상승추세선 - 가상화폐 차트도 모르고 할 뻔했다

상승추세선은 두 번째 바닥을 찍고 오르는 순간 그린다. 상승추세선을 그 리며 오를 때는 상승추세선을 하향 돌파 할 경우 매도하는 것이 원칙이다. 다 만 작게 이탈할 경우 페이크일 수 있으니, 추세선을 강하게 이탈할 경우 매도 한다. 추세선 이탈 매매보다는 뒤에서 언급하는 보조지표 매도시그널을 확인 한 후 매도하는 것이 좋다. 지지선 하향 돌파 시 매도하는 것과, 저항선 상향 돌파 시 매수하는 것은 ‘ F = ma (가속도의 법칙)’ 같은 기본공식이므로 꼭 기억하 도록 하자.

비트코인 도미넌스란 비트코인의 전체 시총 중에 비트코인이 차지하는 비율(%)을 말한다. 비트코인 도미넌스는 매수를 직접적으로 할 수 있는 시그널은 아니지만 중장기 투자자와 트레이더들에

추세선은 일정 기간의 값 방향에 대한 시각적 표현입니다. 추세선은 값의 방향과 값이 얼마나 빨리 변경되는지를 시각화함으로써 시간에 따른 추세를 보여 줍니다.

추세선이 있는 시각화

시각화	추세선
막대형 차트	예
꺾은선형 차트	예

추세선을 사용하는 경우

단일 추세선을 차트에 추가하여 데이터 변동을 줄이고 모든 추세를 보다 명확하게 표시할 수 있습니다.

둘 이상의 추세선을 차트에 추가하여 다른 유형의 추세 또는 다른 값을 표시할 수 있습니다.

추세선의 유형

평균 추세선은 분석할 기간 동안 데이터의 평균값을 나타냅니다.

선형 추세선은 일정한 비율로 값의 증가 또는 감소를 보여 줍니다. 선형 추세선은 일반적으로 간단한 선형 데이터 집합에서 사용됩니다.

다항식(2차, 3차, 4차)

다항식 추세선은 변동 데이터에 사용되는 곡선입니다.

변동 데이터 수에 따라 다항식 차수가 결정됩니다. 2차 다항식 추세선에는 언덕 또는 계곡이 1개가 있고 3차 다항식 추세선에는 2개, 4차 다항식 추세선에는 3개가 있습니다.