04) 이동평균
이동평균선(이평선)은 특정 구간의 주가를 산술 평균해서 여러 구간의 평균값과 연결한 선입니다. 주가의 전반적인 흐름을 파악하는 용도로 사용할 수 있기 때문에 많은 기술적 분석 알고리즘에서 이동평균선을 사용합니다. 3일 이동평균을 계산하는 예제와 함께 이동평균선을 이해해봅시다.
표 6.4.1은 2021-02-15부터 2021-02-19까지의 삼성전자 일자별 종가와 3일 이동평균을 보여줍니다. 2021-02-15와 2021-02-16은 이동평균에 계산할 3개의 종가가 모이지 않아 이동평균을 계산할 수 없습니다. 2021-02-17 이후로는 당일의 종가와 과거 두 개의 종가를 사용해서 3일 이동평균을 계산할 수 있습니다. 총 5개의 종가에 대해 3개의 이동평균이 계산됐습니다. 각 거래일의 이동평균을 연결한 것을 이동평균선이라고 부릅니다.
표 6.4.1 삼성전자의 3일 이동평균
| 일자 | 종가 | 3일 이동평균 |
|---|---|---|
| 2021-02-15 | 84,200 | - |
| 2021-02-16 | 84,900 | - |
| 2021-02-17 | 83,200 | (84,200 + 84,900 + 83,200) / 3 = 84,100 |
| 2021-02-18 | 82,100 | (84,900 + 83,200 + 82,100) / 3 = 83,400 |
| 2021-02-19 | 82,600 | (83,200 + 82,100 + 82,600) / 3 = 82,634 |
이번에는 판다스로 3일 이동평균을 계산해 보겠습니다. 3일 이동평균을 계산하기 위해서는 특정일의 종가와 전일(D-1) 종가, 전전일(D-2) 종가가 필요합니다. 판다스에서는 종가를 shift해서 같은 로우에 데이터를 준비하고, 로우 단위의 연산을 적용할 수 있습니다
코드를 실행하면 그림 6.4.1과 같이 이동평균 컬럼을 계산할 수 있습니다. 같은 행에 이동 평균 및 모멘텀 필요한 세 종류의 데이터가 저장돼 있기 때문에 한 번에 모든 연산이 적용됩니다. 이동평균의 크기(탭수)가 작은 경우는 shift 메서드를 사용해도 문제없겠지만, 100일 이동평균과 같이 큰 크기의 이동평균을 계산한다면 어떻게 해야 할까요?
그림 6.4.1 shift로 계산한 이동평균
판다스의 시리즈 객체는 이전의 데이터를 그룹화하는 rolling메서드를 제공합니다. rolling 메서드는 파라미터로 몇 개의 데이터를 그룹화할지 지정할 수 있습니다. rolling은 그룹화까지만 담당하며, 각 그룹에 어떤 연산을 적용할지를 뒤에 추가로 기술해야 합니다. 다음은 종가 시리즈에 대해 3일간의 데이터를 그룹해서 그룹 간 이동평균(mean)을 rolling3 컬럼에 저장합니다.
코드를 실행하면 그림 6.4.2와 같이 rolling3 컬럼이 추가됩니다. 그림 6.4.1의 shift로 계산한 ma3 컬럼과 동일하지요? 이렇게 rolling 메서드와 mean 메서드를 이동 평균 및 모멘텀 사용하면 큰 크기의 이동평균도 쉽게 계산할 수 있습니다.
그림 6.4.2 rolling 메서드로 계산한 이동평균
시가가 5일 이동평균선을 돌파하는 경우 상승 추세라고 가정하고, 상승 추세일 때 투자 기회가 몇 번 있는지 확인해 봅시다. 이동평균은 장이 끝나고 당일 종가와 과거 종가로 계산되므로 계산한 5일 이동평균을 다음날의 시가와 비교해서 투자 여부를 결정합니다. 계산에 사용할 이동평균과 시가가 다른 로우에 저장돼 있기 때문에 shift 메서드로 두 값을 같은 로우에 위치하도록 만들어야 합니다.
출력되는 결과를 참조하면 전체 127 영업일 중에 76일의 시가가 5일 이동평균선 위에 있는 것을 알 수 있습니다.
이동평균은 가격 변화가 발생한 뒤에 해당 지표에 결과가 반영되는 후행지표입니다. 가격이 상승하다 하락하고 있더라도 이동평균은 여전히 상승하고 있다고 잘못 판단할 수 있는 문제가 존재합니다. 이러한 단순이동평균의 후행성을 최소화하기 위해 최근 데이터에 높은 가중치를 부여하는 지수이동평균(exponential moving average, EMA)을 사용할 수 있습니다.
EMA(i) = k * price(i) + (1-k) * EMA(i-1)
price는 현재 가격이며 EMA(0)는 price(0)입니다. k=2/(N+1)로 N은 이동평균의 탭 수입니다. 3일 지수이동평균에서는 N이 3으로 k는 0.5입니다. 3일 단순이동평균이 현재 종가에 1/3을 곱해 계산하는 것과 비교하면 3일 지수이동평균에서는 현재가에 1/2이라는 비교적 높은 가중치를 부여하는 이동 평균 및 모멘텀 것을 알 수 있습니다.
표 6.4.2는 3일 지수이동평균이 계산되는 과정을 보여줍니다. 첫 번째 영업일은 이전일의 EMA가 존재하지 않아 현재 종가가 당일 EMA가 됩니다. 두 번째 영업일 2021-02-16에는 이전일의 EMA 84,200과 당일 종가 84,900으로 당일 EMA를 계산하여 84,550을 얻습니다. 이러한 과정을 반복하여 지수이동평균선을 얻을 수 있습니다.
표 6.4.2 삼성전자의 3일 지수이동평균
| 일자 | 종가 | 3일 지수이동평균 |
|---|---|---|
| 2021-02-15 | 84,200 | 84,200 |
| 2021-02-16 | 84,900 | 84,900 x 0.5 + 84,200 x 0.5 = 84,550 |
| 2021-02-17 | 83,200 | 83,200 x 0.5 + 84,550 x 0.5 = 83,875 |
| 2021-02-18 | 82,100 | 82,100 x 0.5 + 83,875 x 0.5 = 82,987.5 |
| 2021-02-19 | 82,600 | 82,600 x 0.5 + 82,987.5 x 0.5 = 82,793.75 |
판다스에서도 실습해 봅시다. 지수이동평균은 rolling 대신 시리즈의 ewm 메서드를 사용합니다. span 파라미터로 이동평균 탭 수를 넣어주고 adjust는 False로 설정합니다. adjust가 True이면 가중치를 내부적으로 보정합니다.
이동 평균 및 모멘텀
각 지표들의 매매 신호를 보면 아래와 같습니다.
- 미세한 차이가 있는데 EMA(지수이동평균)이 SMA(단순이동평균)보다 민감합니다.
- 엑셀은 HTS와 달리 데이터 수에 따라 시각화 기능이 다소 떨어지기 때문에 수치로 확인할 필요는 있습니다.
- 매매 신호와 누적수익률을 비교해 보면 현재 주가가 이동평균선보다 낮은 경우 절대모멘텀의 매수 신호의 승률이 낮아집니다.
- 여기에서는 평가 주기를 모두 10개월로 사용했기 때문에 큰 차이를 확인하기는 어렵지만, 3개월 절대모멘텀 매매 신호와 10개월 이동평균선을 함께 보면 현재 주가가 이동평균선보다 낮은 상황에서 절대모메텀 매수 신호의 승률은 낮은 경향이 있습니다.
당연히 매매 신호로 사용하는 주기가 짧을 수록 매매 신호가 자주 나올 가능성이 있습니다. 물론, 이전 고가와 저가를 갱신하면서 상승하는 구간에서는 매매 신호로 사용하는 주기와 상관 없이 단기이든 장기이든 매매 신호는 거의 동일합니다.
다른 주기를 가지고 모멘텀, 이동평균선 매매 전략의 성과를 보겠습니다.
다소 복잡하게 보일수는 있지만 모멘텀 신호와 이동평균선의 관계를 잘 살펴보면 이동평균선이 하락하는 구간에서는 상승하는 구간보다 3개월 절대모멘텀의 매매 신호가 많습니다.
주가 차트와 수익률을 비교해보면 투자 아이디어를 얻을 수 있습니다.
모멘텀, 이동평균선은 종가가 확정되기 전까지는 매매 신호를 알 수 없기 때문에 당연히 매매 신호로 선행성은 없습니다. 그러나, 위와 같이 차트를 통해서 보면 종가가 확정되기 전에 주가의 추세는 어느 정도 짐작할 수는 있습니다. 물론, 예외적인 경우도 있을 것입니다.
매수 후 최고가에서 매도하는 것은 어렵지만 추세 하락을 확인하고 매도할 수 있는 위치는 대략 확인할 수 있습니다. 위의 그래프에서 육안으로 확인할 수 있는 것은 일단 이평선이 하락하는 구간에서 절대모멘텀의 매수 신호는 신뢰성이 낮다는 것을 알 수 있습니다. 보수적인 투자자라면 이동평균선이 하락하는 구간에서는 절대모멘텀 매수 신호를 무시하거나 세부적인 부분을 살펴볼 필요가 있습니다.
그럼, 이제 하락하는 주가가 언제 반등할지 궁금할 것입니다.
정확하게 반등할 수 있는 주가는 알 수 없지만 이전 주가 흐름에서 주가의 반등 구간을 확인하고 향후 주가 흐름에 대응할 수는 있을 것 같습니다.
추세선, 지지선, 저항선을 주가 차트에 그려서 볼 수도 있지만 고점 대비 하락폭을 계산해서 볼 수도 있습니다.
다만, 시황에 따라 주가의 이동 평균 및 모멘텀 최대 하락폭은 바뀔 수 있기 때문에 최대 하락폭은 참고 지표로 활용하는 것이 좋습니다.
- 이전 가격을 기초로 해서 보면 최고점 대비 50%하락하면 반등이 나왔습니다.
- 그러나, 위에서 확인할 수 있듯이 이전 가격을 기초로 해서 -50% 하락 부근에서 매수를 했다면 - 25%의 주가 하락을 경험할 수 있습니다.
- 이와 반대로 -75% 수준에서 반등할 것을 기대하고 주가의 하락을 기대하고 매수 대기했지만 주가는 - 25% 또는 그 보다 덜 하락하고 반등하는 경우도 있습니다.
위의 경우는 종가 기준으로 최고가 대비 최대 하락률을 계산한 것으로 데이터를 분석할 때는 마치 바닥을 확인할 수 있는 것처럼 보이지만 실제 투자에서는 실시간으로 변동하기 때문에 정확한 주가의 바닥을 확인해서 매매하는 것은 쉽지 않습니다. 다만, 종가가 아니라 OHLC를 이용하면 좀 더 현실적인 최대하락폭을 확인할 수는 있습니다.
위의 지표들을 이용한 투자 아이디어를 생각해 볼 수 있는 전략으로 백테스팅을 해 보면 아래와 같습니다.
- 전략_재량은 매매 전략에서 의도한 매매 신호가 아닌 경우를 보정한 결과입니다.
* 분석 값과 차트를 동시에 보면서 차트 매매를 한 경우입니다. 투자자마다 수익률 편차가 클 수 있습니다.
각 전략별로 매매 신호를 보면 아래와 같습니다.
- 기본적인 전략은 3개월 절대모멘텀, 10개월 이동평균선을 이용해서 매매를 하는 것이고, 하락 추세에서는 주가의 반등이 예상되는 곳에서 선매수를 해서 단기 반등의 수익을 얻는 것입니다. 다만, 하락 추세에서 매수 진입은 리스크가 있기 때문에 투자 비중을 0.5로 한 것입니다.
기존 전략보다 상대적으로 높은 수익을 달성하기는 했지만, 이는 장기 투자에 따른 누적 수익률의 착시일 수 있기 때문에 구간을 끊어서 볼 필요가 있습니다.
그리고, 백테스팅 과정에서 생각과 다른 매매 신호는 해당 기간의 수치를 확인해서 전략의 문제인지, 수식의 문제인지 원본 데이터의 문제인지 확인할 필요가 있습니다.
- 녹색 원형 점선이 생각했던 전략이라면 매수 신호가 나오지 않아야 하는 구간입니다.
월간 전략을 이용하더라도 일간에서 전략에 따른 수익률이 어떻게 변하는지 확인할 필요가 있습니다.
일간에서 보면 전략을 보완할 수 있는 방법을 찾을 수도 있고 데이트레이딩으로 접근할 수 있는 전략도 생각해 볼 수 있는 기회이기도 합니다.
Sonar momentum 보조지표 (주가 사이클 전환점 파악 차트)
주가의 전환점을 파악하는 모멘텀 지표에서 Sonar momentum 보조지표에 대하여 실전매매에 어떻게 적용하고 활용할 것인지 그리고 개념과 정의는 무엇인지 같이 공유 토록 하겠습니다. 이 모든 것은 성공투자를 위한 밑거름이라고 생각하고 짧게나마 익히고 넘어가면 좋겠습니다.
● Sonar의 개념
Sonar momentum은 1979년 일본 노무라 증권의 기술적분석가인 오카모도에 의해 개발되었습니다.
주가의 이동평균선을 활용하여 이동평균선의 한계 변화율을 나타내주는 지표로써 주가 사이클의 전환점을 파악하는데 유용한 시계열 차트입니다.
● Sonar momentum이란
기하학적으로 곡선 위의 한 점의 기울기를 경제학적으로 한계 변화율을 의미합니다. 따라서 Sonar momentum은 기울기의 변화를 통해 주가의 상승과 하락의 강도를 미리 알려고 하는 기술적 분석 기법입니다. 이 방법은 이동평균선이 가지는 지표로서의 후행성을 조금이라도 줄이는 방법의 하나로 개발된 것으로 MACD나 MACD 오실레이터 또는 이동평균 오실레이터 등과 함께 이동평균선의 후행성을 개선하려고 고안된 방법들 중의 하나인 것입니다.
이동평균선도 하나의 곡선이므로 기울기의 변화는 반드시 나타나게 되며 이 기울기의 변화를 통해 상승, 하락의 강도를 예상해 볼 수 있다는 것입니다. 즉 이동평균선의 기울기가 가팔라진다면 추세의 탄력에 가속도가 붙는 것으로 해석할 수 있으며, 반대로 이동평균선의 기울기가 둔화된다면 추세의 탄력이 점차 감소하며 조만간 추세의 변화가 나타날 것이라고 해석할 수 있습니다. 주가가 계속 상승하더라도 Sonar momentum의 기울기가 둔화되면 향후 주가는 하락할 가능성이 커지며, 반대로 주가가 계속 하락하더라도 Sonar momentum의 기울기 가상 승하면 주가는 상승할 가능성이 높다는 것입니다.
● Sonar momentum 계산 및 작성방법
Sonar momentum은 이동평균의 기울기를 알아보기 위한 모멘텀 곡선과 오멘텀의 추세 변화를ㄹ 판단하기 위한 시그널 곡선으로 이루어집니다. 오멘템은 이동평균선의 기울기로 당일의 이동평균에서 과거 일정한 기간 전의 이동평균을 차감 한 것입니다. 보통 오늘의 이동평균에서 9일전의 이동평균을 뺀 것을 많이 사용합니다. 이동평균의 값으로는 10일, 20일, 60일 등을 사용할 수 있으며, 개인적으로 9일, 26일 등 변형된 값으로 이용하기도 합니다.
단순히 이동평균의 기울기 추이만을 살펴서는 전체 흐름을 알기 어렵습니다. 날마다 종가를 파악한다고 해서 주가의 추세변화를 알기 어려운 것처럼 이동평의 기울기가 어떻게 바뀌어 가는지를 살펴도 추세를 알기 어렵습니다. 따라서 추세변화를 보다 명확하게 파악하기 위해서 매일매일의 모멘텀을 일정기간으로 이동 평균한 곡선을 이용하는데 이 곡선을 시그널 곡선이라고 합니다. 시그널 곡선으로는 일반적으로 6일 또는 9일이 많이 사용됩니다.
● 주식매매 활용 및 적용
★ Sonar 값이 0을 기준으로 상향 돌파하면 매수신호가 되고 하향 돌파하면 매도신호가 됩니다.
이 방법은 시그널 곡선을 무시하고 0선을 기준선으로 하여 매매신호를 인식하는 방법인데 매매신호가 느리게 발생한다는 단점이 있습니다. 이 기준선 돌파를 기본으로 하는 매매기법은 신호가 늦게 발생하는 단점과 함께 적중율도 높지 않으므로 다른 보완책 즉 또 다른 보조지표의 활용이 필요하겠습니다.
★ Sonar가 시그널 선을 아래에서 위로 교차했을 경우 매수 신호가 되고, 위에서 아래로 교차했을 경우 매도신호가 됩니다. 이는 모멘텀 곡선과 시그널 곡선의 교차가 모멘텀 곡선의 추세가 바뀐다는 의미로 해석하는 것이며, 가장 널리 사용하는 방법입니다. 즉 바로 위 Sonar momentum지표의 이용에서는 기준선 돌파를 활용한 매매방법 보다 모멘텀 곡선과 시그널 곡선의 크로스를 이용한 방법이 적중률이 높다고 볼 수 이동 평균 및 모멘텀 있습니다.
★ Sonar가 직전 저점보다 저점을 높이는데 주가는 직전 저점보다 저점을 낮추면 조만간 주가의 상승 전환을 예상해 볼 수 있습니다. (상승 - 다이버전스) 반대로 Sonar가 직전 고점보다 고점을 낮추는데 주가는 직전 고점보다 고점을 높이면 조만간 주가의 하락 전환을 예상할 수 있습니다.(하락 - 다이버전스)
하루 캔들로 주가 상승 하락 반전 및 패턴 예측(한개의 캔들로 주가 판단하기)
일전에 캔들의 원리와 형태에 대하여 간략하게 요약하고 캔들이 나타내고자 하는 의미에 대하여 확인하였던 바 있습니다. 당시 소개하였든 캔들은 당일 즉 하루에 나타난 캔들로서 그 의미를
두개 캔들로 주가 행보 예측(반전형 패턴 전망 및 대응)
일전에는 한개의 캔들로 주가의 하락 확률이 높은지 혹은 상승확률이 높은지를 알아보았습니다. 해서 오늘 이틀동안 만들어진 캔들로 상승의 반전이냐 혹은 하락의 반전이 시작 될지를 알아보
위 주식 매매에 대한 실전 적용과 활용은 전 적으로 개인의 판단 일수 있으니 참고하시면 좋겠습니다.
보조지표의 활용은 주식시장의 정보가 부족한 일반 개미 투자자에겐 유용한 수단이니 많이 배우고 익혀 실전매매에 이동 평균 및 모멘텀 꼭 성공하시길 바랍니다. 오늘도 내일도 성공투자를 위해 지식을 모으고 익히고 가다듬어 놀라운 결과를 낳길 바랍니다.
이동 평균 및 모멘텀
온라인 여행 검색/예약 서비스의 마케팅팀에서 가장 많이 의뢰하는 문제 중 하나는 시의적절한 마케팅 캠페인 기간에 관한 것이다. 이를테면 8월 휴가철에 여행을 떠나려는 수요가 언제부터 본격적으로 올라오는지를 파악하여 해당 시기에 캠페인을 집중하고자 하는 것이다. 가장 단순한 방법으로는 전년도 수요(웹사이트 방문, 검색 등)의 WoW와 MoM 트렌드를 보고 가장 급격하게 올라오는 시점을 포착하는 것을 고려해 볼 수 있다. 그러나 이 방법의 경우 어느 정도의 상승폭을 모멘텀의 시작으로 인식할 것인지 그 기준점을 정하기 쉽지 않은 문제가 있다. 실제로 마케터들에게 WoW 트렌드를 시각화한 자료를 보여주었을 때 마케터들은 저마다 다른 기준의 상승폭을 급격하다고 이동 평균 및 모멘텀 표현하는 것을 발견할 수 있었다.
이러한 한계점을 극복하기 위해 주식 투자에서 기초적인 기술적 분석 방법으로 쓰이는 이동 평균을 적용해보게 되었다. 마치 트레이더가 이동 평균을 통해 주가의 모멘텀을 이해하는 것과 같이 마케터가 항공권 수요의 모멘텀을 이해할 수 있게 돕는 것이다. 그럼 먼저 태블로(Tableau)를 통해 이동 평균 중 가장 기본이 되는 SMA(Simple Moving Average, 단순 이동 평균)를 직접 시각화해보도록 하자. 여기서 수요를 인식하기 위한 지표로는 편의상 구글 애널리틱스 기준의 ‘Sessions’을 사용했다.
태블로의 WINDOW_AVG() 함수를 이용하면 쉽게 SMA를 구할 수 있다. 여기서 필자는 SMA의 이동 구간을 각각 7일과 28일로 정의했는데 그것은 온라인 여행 서비스의 트래픽은 일주일 단위로 패턴화 할 수 있기 때문이다(여타 이커머스 서비스와 같이 월/화에 최고점을 찍고 토요일에 최저점을 찍는 패턴을 반복). 주식 시장에서는 20/50/100일 단위를 주로 쓰는데 아무래도 장이 일주일에 5일 동안만 열리기 때문인 것으로 보인다. 또한 SMA_Crossover라는 Calculated Field를 만들어 놓았는데, 이는 상대적으로 짧은 이동 구간의 SMA_7Day가 SMA_28Day를 추월하는 시점을 더 직관적으로 시각화하기 위함이다. 주식 트레이딩에서는 짧은 이동 구간의 SMA가 긴 이동 구간의 SMA를 추월하는 순간을 ‘Bullish Crossover’, 그 반대를 ‘Bearish Crossover’라고 부른다고 한다. 여기서는 그 ‘Bullish Crossover’를 항공권 수요의 모멘텀이 시작되는 시점으로 이해하고 이동 평균 및 모멘텀 그 시점을 마케터가 파악하기 쉽게 시각화 하고자 한다.
빨간 선이 SMA_7Day, 파란 선은 SMA_28Day이고, 미리 만들어놓았던 SMA_Crossover 필드를 이용하여 7일 이동 평균이 상대적으로 더 낮은 기간은 희미한 컬러로 처리했다. 마케터들은 특정 항공권 수요에 대하여 뚜렷한 빨간 선이 시작하는 지점에 캠페인을 런칭하는 것을 고려해 볼 수 있을 것이다.
그런데 SMA는 일반적으로 그 후행(lagging)성이 한계점으로 지적된다. 그래서 최근 데이터에 더 큰 가중치를 부여하여 이동 평균을 구하는 방법이 같이 쓰이는데 바로 EMA(Exponential Moving Average, 지수 이동 평균)이라는 것이다. EMA를 쓰게 되면 SMA에 비해 상대적으로 덜 lagging하면서 더 빠르게(민감하게) 반응하는 이동 평균선을 그려볼 수 있다. 항공권 수요에 EMA를 적용하는 것은 얼마나 의미가 있을까? 태블로에서 직접 구현하여 알아보도록 하자. EMA를 구하는 공식은 위키피디아의 지수 이동 평균과 Data Distilled의 포스팅 을 참고했다.
상대적으로 덜 Lagging하지만, Smoothing한 것이 의미가 없을 정도로 훨씬 더 민감하게 움직이는 EMA 선을 볼 수 있다. 아무래도 온라인 여행 서비스 트래픽 데이터의 요일별 패턴이 뚜렷하다보니 최신 정보에 더 많은 가중치를 주는 EMA가 의미있는 시사점을 제공해주지 못하는 것이 아닐까 한다. 오히려 요일별로 가중치를 주는 이동 평균을 공식으로 만들어 적용하는게 더 적절할 것 같고, 트래픽 보다는 항공권 가격 추세를 살펴볼 때 EMA가 더 의미가 있을 것 같다는 생각도 든다.
무빙 애버리지
이동 평균은 정해진 기간동안 해당 종목의 평균값을 보여주는 가격 기반의 후행성 (또는 반응성) 지표입니다. 이동 평균은 추세 확인 및 모멘텀 측정에 쓰기 좋으며, 지지 및 저항 영역을 정의합니다. 이동 평균의 요점은 차트 해석시 "노이즈" 를 평탄화한다는 것입니다. 노이즈는 가격과 거래량이 출렁거림으로 인해 발생하게 됩니다. 이동 평균은 후행성 지표이므로 이미 일어난 이벤트에 대하여 반응하게 됩니다. 이동 평균은 예측 지표가 아니라 해석 지표로 쓰이며, 확인 및 분석에 쓰입니다.
사실상, 널리 알려진 볼린저 밴드나 MACD와 같은 기술적 분석 툴들은 이동 평균을 기본으로 하여 만들어 집니다. 기본적인 전제는 같으면서 약간 다른 변형을 더한 몇 종류의 이동 평균이 있습니다. 가장 눈에 띄는 것은 단순 이동 평균 (SMA), 지수 이동 평균 (EMA), 가중 이동 평균 (WMA) 및 헐 이동 평균 (HMA) 등입니다.
세계 증시 대장이라 할 수 있는 S&P500도 이번 베어마켓에서 고점대비 약 25퍼의 낙폭을 기록했습니다. 환희에 매도하고 공포에 매수하라는 말이 어느 정도 맞지만 공포에서 '언제' 매수해야하는지가 참 어렵습니다. 저는 다음을 참고하여 매수 지점을 예측해보았습니다. -코로나 때 시작된 상승 파동의 0.5 지점 -조정 a파의 1.618 연장 -주봉 200 이평이 닿는 곳 -이전 오더블록 따라서 3500 부근에서 매수 포지션 진입을 고려해볼 수 있을 것 같습니다. 다만, 시장에서 바닥을 예측하는 것은 너무 어려운 일입니다. 참고가 되길 바라며 이만 줄이겠습니다.
지난 4년간 시장 참여를 하면서 느낀점은 이동 평균 및 모멘텀 톱다운 방식으로 분석하고 그 안에서 트레이딩을 했을때 승률이 높았던 것 같습니다. 1500% , 2100% 두 번의 고수익을 냈던 기간에는 금리나 정책입안자의 방향을 보며, 차트상 바닥 구간에서 큰 비중으로 들어갔기 때문에 가능했던것 같고, 2번의 큰 실패 과정이 있었던 이유는 큰 경제 방향이 좋지 않음에도 단기 테마 모멘텀에 의존하여 기술적 반등 (약세장 초기에서 지지라인 붕괴로 인한 손실) 그래도 올라가는 종목은 있다는 믿음으로 버블 끝 부분에서 하락장이 올거라는 근거가 있었음에도 심리 문제로 큰 방향성을 역행하는 실수로 실패를 했습니다. "뛰어난 트레이더가 될거야 그도 성공했으니까 나도 조금만 더.
저번에, BTC 및 여타 알트코인의 매수는 주봉상 MA 200일선을 주봉이 다시 상향 돌파할 때 고려해도 늦지 않는다는 아이디어를 퍼블리쉬한 적이 있습니다. 현재, 비트코인은 17.600 매물대에서부터 시작된 상승파가 작도한 대로 두 개의 상승 평행채널을 그려나가고 있으며, 이에 따라 날봉 및 주봉 캔들 자체가 다시 MA 200일선으로 접근하고 있습니다(아직 MA 200일선을 돌파하지는 않은 상태이며, 캔들이 200일선 아래에서 매물대를 만들고 있는 만큼 시장은 아직도 HTF에서는 BEAR MARKET 상태에 있습니다). 두 개의 평행채널 중, 주봉 캔들의 윗꼬리와 밑꼬리가 모두 채널의 상단선과 하단선을 터치하는 보라색 음영 상승 평행채널이 더.
안녕하세요 웨이입니다. 간밤에 비트코인 시세가 빠진 건 확실한 자리에서 지지받기 위한 조정파동이 발생한 것일 뿐입니다. 정상적인 조정이었습니다. 가격대를 잊어버리고 지난 7월 4일 자리와 현구간을 비교해보시기 바랍니다. 고점이 나온뒤 우하향 횡보를 절반이상 곁들인 조정이 발생하였으며, 하단의 초록색 밴드를 터치한 시점부터 조정이 마무리되었습니다. 7월 4일자리는 밴드를 이탈하고 나온 반등이라 지지를 못 받은것 처럼 보일 수 있으나, 조정이 마무리된 시점을 보는 것이 중요하다고 본다면, 초록색 밴드를 지난시점이 바로 그지점이고, 그리고 오늘새벽에 이 밴드라인의 지지테스트가 있었닥고 보면 됩니다. 직전 조정구간에서 쌓은 매물대에서.
저번 이더리움 아이디어에서 1170달러 지지 실패시 전저점 테스트를 한다고 코멘트에 남겼던 대로 되돌림이 나왔습니다. 그리고 12시간봉에서 이평선이 주가밑으로 깔리고 있는 것을 보실수가 있습니다. 2월 24일 이후로 주가밑으로 이평선이 깔려서 지지를 형성해줬던 적이 없습니다. 그만큼 자주 나오는 자리가 아니라는 것입니다. 4월초부터 이더리움은 저항값에서 확실하게 저항을 받는 모습을 비트코인보다도 잘 보여줬습니다. 3시간봉 이더리움차트에서 노랑색 이평선을 돌파하지 못하고 하락이 나왔던 자리들을 확인하시면 됩니다. 그래서, 3시간봉으로 보자면, 상단에 저항이 있는 것이고, 12시간봉으로 보자면, 그럼에도 불구하고 매수기회라는 결론이.
미 증시와 비트코인이 제대로 반등을 못하고 있습니다. 지난 아이디어에서는 반등장을 예측하였는데 상황이 좋지 않아 보입니다. 저의 생각보다 투자 심리가 더 가라앉은 것 같습니다. 따라서 시장을 예측하기 몹시 힘든 상황입니다. 그래서 차트를 붙들고 고민을 하다가 흥미로운 것을 이동 평균 및 모멘텀 발견하여 아이디어로 포스팅합니다. 비트코인 3일봉에서 이평선이 데드크로스가 발생한 것에서 착안을 하였습니다. 결론부터 말씀드리자면 비트코인의 하락의 끝은 17K 를 보고 있습니다. 3일봉에서 20 SMA 가 200 EMA 를 아래로 돌파하는 데드크로스가 발생하였습니다. 그 결과 약 -55% 하락하여 17K 까지 도달할 것으로 예상합니다. 17K.
1. 2월 24일과 7월 1일, 같은 이평선에서 같은 성격(우측쌍바닥 )의 지지가 발생했습니다. 2. 1)약세장으로 진입한 이후 최초로 이평선 저항 테스트 (3월 29일) 2)약세장이 지속됨에 따라 하단의 이평선 저항을 돌파하고 있지 못한 상황 5월 5일 40K->5월 12일 26K 6월 8일 22K->6월 18일 17K 3. 하단의 구조가 2월장 이후로 가장 안정적이며, 증시 또한 반등지점임을 감안해야 합니다. 4. 따라서, 계단식 하락장에서 계속해서 테스트했던 4시간봉 하단 1차 저항 이평선이 위치한 24K정도는 무난히 테스트할 것으로 예상됩니다. 5. 미 증시 리커버리가 극적인 수준으로 나와서 나스닥이 12800달러를 돌파하거나.
안녕하세요 ATWAY입니다. 비트코인 시황은 오전에 올렸던 포스팅을 참고하시기 바랍니다. 비트코인은 지지보다는 저항값이 명확한 차트라고 언급한 바 있습니다.(저항: 20400~20700) 이더리움이 비트코인보다 규칙을 찾기쉽고, 일정한 틀안에서 움직임이 나오고 있기 때문에, 이더리움으로 추세를 가늠해보고 있습니다. 4시간봉기준 100EMA를 차트상에 표시해뒀습니다. 100EMA 저항 돌파를 실패했던 자리들 또한 보이실겁니다. 이번이 11번째입니다. 5월달에는 저항돌파시도 2번하고 죽었습니다. 이번에도 돌파실패하면 롱으로 수익보기 많이 힘들어집니다. 아직 돌파를 한 건 아니기 때문에 아이디어는 숏으로 표시해놓겠습니다.
엔트리는 썸네일을 확인해주시면 되겠습니다. 본문은 따로 적지않겠습니다. 영상에서 모두 다뤘습니다. 요약: 저항값 돌파 실패 이후 저점테스트를 한다면 그후에 반등하더라도 결국에 저점갱신을 할 것이라고 예상합니다. 반면, 저항값을 확정돌파 해준 이후에 되돌림이 나오거나 저점테스트를 한다면 쌍바닥을 만들고 되돌림을 크게주거나 혹은 고점을 높이는 파동을 그릴 것으로 예상합니다. 결국, 이 자리에서 실전매매를 하지 않더라도, 이더리움 기준 1144달러가 향후 이더리움의 방향성을 가늠해볼 수 있는 기준점입니다.
#2022년6월28일 #삼성전자 우선 당장에 '매도'를 하기엔 애매한 것 같습니다. 주봉 상 볼륨이 조금 나오고 있습니다. 추가 하락도 가능한 모습이지만, 반등이 있을 것으로 판단합니다. #볼륨 주봉 상 볼륨 발생 #보조지표 보조지표 과매도 #반등 코스피도 그렇고, 당장에 매도할 시기는 아닌 것 같습니다. 시간이 좀 필요하고 최소 3~4주는 더 지켜봐야겠지만 이 근처에서 반등할 것으로 보고 있습니다. 주요 저항은 아래와 같습니다. #저항구간 70200 - 69600 (희망회로) 67000 - 66400 65100 - 64500 참고만 하시기 바랍니다.
이동평균선 등의 여러 기본 지표들은 타임프레임이 높아질수록(HTF일수록) 정확해지는 경향이 있습니다. 현재 BTC의 주봉과 월봉은 '명백하게' 지난 7~8년동안 여러 번 하향돌파를 당했어도 정직하게 지켜져온 200일선을 하향 돌파했습니다. 지난 7~8년동안, 비트코인 주봉은 음봉이 이 200일선을 하향 돌파할 때마다 두 가지 경우의 수를 보여줘왔는데, 1)하향 돌파한 주봉 자체가 귀신같이 밑꼬리를 달고 캔들 몸통을 다시 200일선 위로 올려놓은 경우 2)하향 돌파한 주봉 몸통이 바로 200일선을 뚫지는 못하고, 200일선 부근에서 위/아래로 주봉이 움직이다가 이어지는 캔들 몸통이 서서히 다시 200일선 위로 올려놓은 경우 이 두 가지 경우의.
반등 추세 저항받고 떨어지는 그림 입니다. 장기 추세선, 엘리어트 ABCDE, 월봉 이평 지지구간인 5만 8천 800 카카오 진입시 손익비 좋은 투자구간 옵니다!! 성장기업에 비해 per 저렴한 편이고 영업이익도 잘 나온는편 내재가치보다 주가가 내려가는일은 큰 흐름상 항상 나왔습니다. 5만9천800원 ~~ 단타 스윙 투자 어떤 접근방식으로 매수해도 좋을 구간 ~~
금리인상과 대외 이슈로 인해 힘을 못쓰고 있는것 같습니다. 월봉 지지선 피보나치 비율 엘리어트 abc파동이 겹치는 구간 매수해 볼만 한것 같아요! 국내 1위 기업이고 실적 또한 잘 나오는 우량주이니 6만원 아래로 모아가는 전략을 취하다 보면 괜찮은 수익률이 나올것 같습니다. 좋아하는 이론 - (이동 평균 및 모멘텀 마켓 사이클의 법칙, 메릴린치 소음과투자, 앙드레코스톨라니 달걀모형)
#2022년5월23일 #비트코인 #희망회로 #낙서 그저 낙서일 뿐이고, 신뢰도는 낮습니다.
캔들패턴 및 차트패턴, 인디케이터를 활용하여 방향성 체크해봅니다. 글로벌 시장 불안 및 우크라이나 전쟁 장기화로 나스닥 지수가 연일 하락하면서 맥을 못추고 있습니다. 오랜기간 인고의 시간이 필요할듯합니다.모두들(트레이더) 화이팅하세요.
비트코인은 여전히 2018년 하반기의 장세, 오늘날 시장과 닮아있습니다. 짧은 움직임에서는 공포를 느끼게끔 하락 파동만 보여주고 있는 가운데, 약 한 달 전 우리가 확인했던 비트코인의 큰 추세에 대해서 다시 한번 확인할 것입니다. 이 가능성에 무게를 두고 약 $30,000 가격대가 깨질 것에 대해 예측할 것입니다. 1레이아웃(왼쪽 위) 1월 봉 EMA 9, MA 20 1. 2018년의 하반기와 오늘날 시장은 EMA 9, MA20 사이에 머물고 있음을 확인하십시오. 2. 1번의 캔들패턴 가능성이 매우 높아지고 있음을 보여줍니다. 2번의 캔들패턴도 역시 예측을 보다 어렵게 만들 뿐 다시 하락 가능성에 무게를 둡니다. 3. 3번 캔들패턴을.
일목구름 베이스 라인 26일선 지지받고 반등하는데 이번에는 최고점 달 포함하여 5달이 지나도 도달하지 못하네요. 그만큼 미국이 경제가 튼튼해진 것인지 아니면 이번이 마지막 기회라면서 많은 매수 자금이 모아진 것인지 이유는 모르겠습니다. 5월달 월봉은 5일 금리 발표로 아래 꼬리 만들고 계속 상승 가능성 열어두어야겠습니다. * 다음 하락은 파란색 박스처럼 되지 않을까 싶은데 고가 갱신후 경제 상황을 보고 분석해야겠습니다.
오늘이 바로 50일선이 100일선을 뚫는 골든 크로스네요. 빨간선 : 20일선 파란선 : 50일선 갈색선 : 100일선 회색선 : 200일선 겹쳐있는 악재해소를 재료 삼아 이제 올라갔으면 좋겠어요.
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